22 августа 2017

Переход на другой источник

Оказывается с начала августа данные на сайте не обновляются. Наверное Финам закрылся от скрипта. Уже нашел новый источник данных - mfd.ru. В ближайшее время проведу анализ источника и начну переделывать сайт под него.

22 июля 2017

Связанность валют

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-E3lbWt57zhl0gJYmmFFNyp-OjmFXhZ-rMg-J4OOhM/edit#gid=311112147

Как известно для исследования зависимости или связанности процессов лучше всего использовать математическую корреляцию. Вот и мы сейчас постараемся взглянуть на парную  корреляцию между абсолютными курсами валют. По ссылке выше можно открыть электронную книгу с рассчитанными коэффициентами корреляции для различных временных периодов (за все время с начала 2000 года, за последние 3 года, за последний год, за последние 6 месяцев, за последние 3 месяца и месяц).

В результате анализа данных есть возмозность сделать три замечания.

Первое. Среди валют есть пары валют с высокой степенью связанности. В представленной таблице они имеют коэффициенты корреляции близкие к "+1". Это означает однонаправленный пропорциональный характер изменений абсолютных курсов валют в парах. К таким парам стоит отнести Швейцарский франк и Китайский Юань, Швейцарский франк и До́ллар США, До́ллар США и Гонконгский Доллар, Фо́ринт (Венгрия) и Немецкая марка, и пр. Такая зависимость характеризует высокую степень согласованности монетарных политик двух государств. В таблице коэффициенты корреляции на персечении этих валют обозначены зеленым. Здесь и далее в основном рассматривается вариант с данными последних трех лет.

Второе. Есть валютные пары с высокой степенью связанности, но в разных направлениях. В этом случае изменение абсолютного  курса одной валюты происходит на фоне проплрционального изменения другой но в противоположном направлении. Это Китайский Юань и Российский рубль, Сингапурский Доллар и Японская Иена, Казахстанский тенге и Евро, и другие. Такая зависимость может говорить о большой доле экспорта из одной страны при рассчете за него в валюте другой. Такие данные в таблице обозначены красным.

Третье. Есть валюты с низкой связанностью по отношению ко всем другим валютам. К ним отноятся Фунт стерлингов, Норвежская крона, Узбекский сум и Рэнд (ЮАР). Монетарная политика этих государств имеет низкую степень согласованности с другими и развивается по их собственным законам.

Кстати есть еще одно замечание. Нашлись изменения монетарной политики некоторых государств. Для примера посмотрим на Японскую йену. На трехлетнем периоде она проявляет ряд зависимостей к другим валютам, а вот за последний год эти зависимости почти пропали. Япония старается вести свою собственную монетарную политику связанную с отходом от рынка США и большей ориентацией на рынки Канады и Европы. Об этом свидетельствую красные коэффициенты корреляции на полугодовом периоде (полгода работы новой администрации Трампа в США) Кана́дский до́ллар, Евро, Шведская крона.

20 июля 2017

Абсолютные курсы стабильнее курсов валютных пар

На трехгодичном участке усреднение по всем валютным парам отношения стандатного отклонения к среднему курсу дает 7,5% (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY/edit#gid=2077679491). Тогда как этот параметр для абсолютных курсов равен 6,9%. И такая картина на всех временных промежутках.

Значит абсолютные курсы валют колеблются меньше чем курсы валютных пар. Абсолютные курсы ведут себя стабильнее.

Это еще одно подтверждение в пользу центральности абсолютных курсов валют по отношению к курсам валютных пар.

19 июля 2017

Какая валюта стабильнее?

Из наиболее стабильных валют за последние три года стоит выделить следующие (от более стабильных к менее стабильным):
- Канадский доллар;
- Норвежская крона;
- Польский злотый;
- Форинт (Венглия);
- Австралийский доллар;
- Шведская крона;
- Немецкая марка;
- Евро;
- Датская Крона;
- Индонезийская рупия;
- Индийская Рупия;
- Сингапурский Доллар;
- Новозеландский доллар.
Для них отношение стандартного отклонения к среднему абсолютного курса находится в диапазоне от 2,2% до 4,6%.

Вычисления можно посмотреть на странице  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY/edit#gid=1109051398

В качестве исходных данных были взяты абсолютные курсы 27-ми валют рынка FOREX. Исследованию подверглось стандартное отклонение абсолютных курсов этих валют к среднему значению абсолютного курса на различных временных участках (весь период с 2000 года, за три последних года, за последний год, за полгода, за три последних месяца и за последний месяц).

Список наиболее нестабильных валют за последние три года выглядит так (от наиболее нестабильных к менее нестабильным): - Казахстанский тенге; - Украинская гривна; - Сомони́ (Таджикистан); - Российский рубль; - Узбекский сум. Для них отношение стандартного отклонения к среднему абсолютного курса находится в диапазоне от 10,7% до 27,1%.

Таким образом для защиты своих свободных средств от инфляции и колебаний валютных курсов стоит их разместить в одной из валют верхнего списка возглавляемого Канадским долларом и Норвежской кроной.

13 июля 2017

История с начала века

Перешли на новый источник данных. Теперь котировки для проекта подкачиваются с ФИНАМ. Перечень валютных пар и перечень валют немного сократился. Но надежность данных значительно выше. На видео можно посмотреть демонстрацию использования сайта. Дополнительно все курсы пересчитаны с начала 200 года. Теперь в таблице экспорта есть более 5000 дней по более чем 80-ти валютным парам и более чем 20-ти валют.

03 июля 2017

Полная история абсолютов

Полная история абсолютов https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY

Короткая ссылка - https://goo.gl/iBF3Kv

Внутри истории следующие листы:
- лист с историей валютных пар;
- лист с обратной матрицей;
- лист с историей абсолютных курсов.

История рассчитана с начала 2000 года.

Валютные пары взяты с сайта ФИНАМ. На сайте РБЦ к сожалению котировки содержат слишком много ошибок.

В ближайшее время весь расчет будет переделан под этот источник данных.