16 ноября 2017


Проведены несколько экспериментов по применению прогнозных моделей к рублевым курсам акций ММВБ. Опробованы все имеющиеся модели прогнозирования от AR до GARCH.
Эксперименты проведены в блокнотах Wolfram Cloud. Ссылки на блокноты размещены ниже. Доступны как тексты программ так и графические результаты. Для каждой из моделей выведены числовые параметры. Ссылки на описание моделей тоже имеются.
Результаты прогнозирования отображены графиках.

https://www.wolframcloud.com/objects/34dc94fb-ba95-43e6-8013-9f637f5c626f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "AR"

https://www.wolframcloud.com/objects/7c30d621-cab7-40df-bf1e-d03add256bf9 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "MA"

https://www.wolframcloud.com/objects/f269a00d-9fb1-4bfb-a7e2-034943af9c58 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/edb9092a-ab64-427c-a7c2-7acc8f2a667c Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/1bc951ef-c578-4d63-8d5c-eb198636fe5a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/744027c3-a9e0-4cc4-82dc-861f4e7fce9a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/920edac8-09bb-4ac0-a094-332ab7d3ec9f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARCH"

https://www.wolframcloud.com/objects/c9bc9cf9-b84d-4287-94ad-6d26bde06aef Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "GARCH"

30 октября 2017

В прогоне рублевого портфеля добавлены графики


Добавлены новые графики в эксперименте по моделированию управления портфелем 50 рублевых акций ММВБ. Теперь там можно сравнивать динамику стоимости портфеля и динамику курса одной из акций. Выведен график доли акции в портфеле. Показано распределение долей акций в портфеле в последнем расчетном дне.
Блокнот с расчетами по адресу: https://www.wolframcloud.com/objects/d6a9d172-c83c-45fd-a140-af6403b5abcb
Источник данных для модели по адресу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

23 октября 2017

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Показаны матрицы корреляции. По корреляционным матрицам прорисованы графы наиболее сильных зависимостей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Расчет по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/9b07abc6-4a7f-41ad-bec2-4fbb6bb6752f

21 октября 2017

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).
Показаны средние доходности по каждой акции. Рассчитаны стандартные отклонения доходностей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.



20 октября 2017

19 октября 2017

Расчет статистики за разные периоды

Готовы расчеты статистики рублевых курсов акций за разные периоды.
https://www.wolframcloud.com/objects/98d1c265-1373-4e58-9547-1797eb33e9dd Расчет статистик для рублевых курсов акций (за весь период).
https://www.wolframcloud.com/objects/2a8e3275-d826-46e6-ac3a-e47fdc25b55c Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние 3 года).
https://www.wolframcloud.com/objects/27605cd7-1f43-4a62-888b-22ff6c5d57d2 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

https://www.wolframcloud.com/objects/1b54d591-65a2-4678-839a-d624119c6537 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние полгода).