04 апреля 2020

Прогнозируем относительные изменения абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsRegressor) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/18Ak8iS6AXQBxBsdDc4xP9Q8UaGDcHFV9

Слабый результат. Результат буквально отрицательный.


02 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 02.04.2020

EUR/ABS = 20.9322 (-0.36%)
USD/ABS = 19.1913 (0.28%)
RUB/ABS = 0.2457 (1.07%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfVxj9K10bqYEO1V2O6rY9EPurNLZchDBRgqN_Ms9C4

Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса. При этом подберем гиперпаметр - число соседей на кроссвалидации (GridSearchCV).

https://colab.research.google.com/drive/1vYUkZqN1AJTtpfH370f2pQIQaicZScXt

При подборе гиперпараметра (количество соседей) удалось поднять качество по F1Score почти до 80% для некоторых валют. Пожалуй там много можно копать. Стоит продолжать искать хорошие модели подбором гиперпараметров на кроссвалидации.

01 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 01.04.2020

EUR/ABS = 21.0076 (-0.02%)
USD/ABS = 19.1375 (0.30%)
RUB/ABS = 0.2431 (0.51%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cm_3N5aMPl8rTrwPno2bV5uSdDpl2ljIrdwWImNY2CM
Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.
Оказывается направление в следующем дне можно весьма сносно предсказывать столь простой моделью как К ближайших соседей. На тесте некоторые показывают выше 60%.

30 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 30.03.2020

EUR/ABS = 21.1115 (-0.14%)
USD/ABS = 19.0509 (0.48%)
RUB/ABS = 0.2397 (-2.18%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pv3A3N9T_fhPi4y3uwiYDQeQa4AmB-WumRJ_hNH4fWM

Прогнозируем следующие значения относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем линейную модель (SGDRegressor) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/1pYRfZIAjc4ExZe6ER4nCv_rrPPE8peKq

На простой линейной регрессии (SGDRegressor) слабые значения как и в предыдущем эксперименте. Но тест и обучение теперь ближе друг к другу. Нужно оптимизировать параметры и искать лучшее решение.

29 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 29.03.2020

EUR/ABS = 21.1402 (0.57%)
USD/ABS = 18.9600 (-0.06%)
RUB/ABS = 0.2450 (-0.24%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osOaLBxJw0JgzsuQXZ2tlkkU_fETrCSymYjdJEfIg6I

Прогнозируем следующие значения относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем линейную модель (linear_model.RidgeCV с поиском оптимальных) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/1hdYPo_gYLcleB5NZ7yIhSM5SQOGJ4kE0

На простой линейной регрессии слабые значения. Пока "на лицо" переобучение. В тесте результаты значительно слабее чем в обучении.

26 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 26.03.2020

EUR/ABS = 20.8714 (0.30%)
USD/ABS = 19.0761 (-0.72%)
RUB/ABS = 0.2448 (-0.16%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5pAXd0euO_AOBfJHLyTtyS-gD8727o2vglLyjqxQK8

Прогнозируем следующие значения относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем линейную модель по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/19lRJQTQIBq54wTaeeH3pN3XO2RJXO6Ik

Сразу хорошие результаты получить не получается. За хороший результат надо биться. Поищем.

25 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 25.03.2020

EUR/ABS = 20.8083 (0.05%)
USD/ABS = 19.2150 (-0.43%)
RUB/ABS = 0.2452 (0.55%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T4dN8kpGEzxGUmzRYM8EuEWgNYdgU5IaHT6utAvlKfc

Анализируем корреляцию относительных изменений абсолютных валютных курсов. Смотрим как они связаны в облаке после кластеризации.

https://colab.research.google.com/drive/1JdxEa81tKC0_kaPwmSI5Yn23R6O76rik

Все валюты разделили на пять групп. На облаке видно как с противоположных сторон расположились группы доллара и евро.

23 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 23.03.2020

EUR/ABS = 20.7757 (1.13%)
USD/ABS = 19.3814 (0.33%)
RUB/ABS = 0.2419 (-1.22%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RihS1M_6NFDbo04wqWRoyRIPEIl5YadCnXryukAX3nc

Смотрим последние абсолютные курсы и сравниваем друг с другом.

https://colab.research.google.com/drive/1vrFjwLHQpc6XDG7tozSq9ddTZIoO9nVC

Самая дорогая валюта - это кувейтский доллар. И стоит он более 60 абсов. Доллар США стоит 19 абсов. Рубль стоит 0,24 абса. Самая дешевая валюта - вьетнамский донг (0.0008 абса).

22 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 22.03.2020

EUR/ABS = 20.5426 (-0.59%)
USD/ABS = 19.3169 (0.15%)
RUB/ABS = 0.2449 (0.34%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1blQQ5Altw4ID9F71HzW6unATiGiZugdZHrqTIDDlpGw

Анализируем корреляцию относительных изменений абсолютных валютных курсов. Смотрим как они связаны на графе.

https://colab.research.google.com/drive/1uMpuRU7oo4IKfQUQU5I9c6VuzswAAhBU

На диаграмме можно видеть как валюты разделились на две группы. Одна вокруг доллара США, другая около Евро.


20 марта 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 20.03.2020

EUR/ABS = 20.6665 (-1.05%)
USD/ABS = 19.2902 (-0.02%)
RUB/ABS = 0.2434 (0.84%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLtDty0RCdSf6uQ1wTOc65lMrmuzVjIhHEGxuBGj5ZA

Стабильные валюты прошедшей недели

Наиболее стабильными валютами на прошедшей неделе были Южнокорейская вона ,
Чилийское Песо и Турецкая лира.

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oEJBNCKZVbzYQh_DuTVpRw4nCdng27f2RVEPnn3vXB4

Анализируем корреляцию относительных изменений абсолютных валютных курсов. Смотрим как они связаны.
https://colab.research.google.com/drive/1RhOXoZY4TKhWcLFu_u1dnBVQszV76GVh#scrollTo=ivVvgUPwkAGB