16 ноября 2017


Проведены несколько экспериментов по применению прогнозных моделей к рублевым курсам акций ММВБ. Опробованы все имеющиеся модели прогнозирования от AR до GARCH.
Эксперименты проведены в блокнотах Wolfram Cloud. Ссылки на блокноты размещены ниже. Доступны как тексты программ так и графические результаты. Для каждой из моделей выведены числовые параметры. Ссылки на описание моделей тоже имеются.
Результаты прогнозирования отображены графиках.

https://www.wolframcloud.com/objects/34dc94fb-ba95-43e6-8013-9f637f5c626f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "AR"

https://www.wolframcloud.com/objects/7c30d621-cab7-40df-bf1e-d03add256bf9 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "MA"

https://www.wolframcloud.com/objects/f269a00d-9fb1-4bfb-a7e2-034943af9c58 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/edb9092a-ab64-427c-a7c2-7acc8f2a667c Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/1bc951ef-c578-4d63-8d5c-eb198636fe5a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/744027c3-a9e0-4cc4-82dc-861f4e7fce9a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/920edac8-09bb-4ac0-a094-332ab7d3ec9f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARCH"

https://www.wolframcloud.com/objects/c9bc9cf9-b84d-4287-94ad-6d26bde06aef Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "GARCH"

30 октября 2017

В прогоне рублевого портфеля добавлены графики


Добавлены новые графики в эксперименте по моделированию управления портфелем 50 рублевых акций ММВБ. Теперь там можно сравнивать динамику стоимости портфеля и динамику курса одной из акций. Выведен график доли акции в портфеле. Показано распределение долей акций в портфеле в последнем расчетном дне.
Блокнот с расчетами по адресу: https://www.wolframcloud.com/objects/d6a9d172-c83c-45fd-a140-af6403b5abcb
Источник данных для модели по адресу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

23 октября 2017

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Показаны матрицы корреляции. По корреляционным матрицам прорисованы графы наиболее сильных зависимостей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Расчет по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/9b07abc6-4a7f-41ad-bec2-4fbb6bb6752f

21 октября 2017

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).
Показаны средние доходности по каждой акции. Рассчитаны стандартные отклонения доходностей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.



20 октября 2017

19 октября 2017

Расчет статистики за разные периоды

Готовы расчеты статистики рублевых курсов акций за разные периоды.
https://www.wolframcloud.com/objects/98d1c265-1373-4e58-9547-1797eb33e9dd Расчет статистик для рублевых курсов акций (за весь период).
https://www.wolframcloud.com/objects/2a8e3275-d826-46e6-ac3a-e47fdc25b55c Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние 3 года).
https://www.wolframcloud.com/objects/27605cd7-1f43-4a62-888b-22ff6c5d57d2 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

https://www.wolframcloud.com/objects/1b54d591-65a2-4678-839a-d624119c6537 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние полгода).

Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

За последний год акции ТГК испытали серьезные колебания.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Графики, схемы и вычисления по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/27605cd7-1f43-4a62-888b-22ff6c5d57d2

17 октября 2017

Произведен расчет первых статистик для рублевых курсов акций

Произведен расчет первых статистик для рублевых курсов акций. Показаны средние значения и стандартные отклонения для всех акций. Рассчитана корреляция между курсами акций. Расчеты на языке WolframLang.

https://www.wolframcloud.com/objects/497e98bb-de5d-45ca-9f22-7111f7995645

16 октября 2017

Статистики для рублевых курсов

Для различных периодов (полный, три года, год и 6 последних месяцев) для каждой акции высчитаны среднее значение, минимум, максимум, стандартное отклонение. все данные показаны в таблице.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=2013638921

Вернулись к горизонтальному меню

Вернулись к горизонтальному меню

http://www.abscur.ru/

Обновлен перечень представительств проекта в соц.сетях

http://www.abscur.ruАдрес проекта "Абсолютный курс"
http://ok.ru/group/53547043520717Представительство в Одноклассниках
https://www.facebook.com/abscur/Представительство в FACEBOOK
https://vk.com/abscurПредставительство во ВКонтакте
https://twitter.com/AbsCursПредставительство в Twitter
https://plus.google.com/collection/0D7VOEПредставительство в Google+
https://t.me/AbsCurПредставительство в Telegram

Абсолютные курсы для акций ММВБ

Абсолютные курсы для акций ММВБ пересчитываются. Ежедневно пересчитывается история котировок абсолютных курсов акций с начала 2000 года по наши дни и доступны на листе "Абсолютные курсы". По прежнему доступны рублевые курсы закрытия для акций ММВБ (на листе "Рублевые курсы"). На листе "Список акций" выводятся последние и рублевые и абсолютные курсы.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw

15 октября 2017

Ищем абсолютные курсы акций

После того как готова подкачка рублёвых курсов акций ММВБ готовится расчет абсолютных курсов акций. Для этого будут браться абсолютный курс рубля и умножаться  на рублёвый курс акции.

13 октября 2017

Источник курсов акций ММВБ

Начата разработка источника данных курсов акций ММВБ. Все данные собираются по адресу https://goo.gl/RzrNpz. На настоящий момент готова подкачка рублевых курсов. В скором времени появится лист с абсолютными курсами акций.

06 сентября 2017

29 августа 2017

А.В. Енин. Исследование связанности мировых валют

Проведены исследования абсолютных курсов валют. Проанализирована связанность валют между собой. Даны оценки средних значений. Проведен анализ стандартных отклонений. Обозначены самые стабильные мировые валюты, предложено сохранять активы в них. Проведен анализ корреляций. Корреляции показаны на графах. Выявлены несколько групп валют со схожей динамикой поведения. Построены графы разнонаправленной зависимости валют. Предложены валюты в диверсифицированный портфель валютного инвестора.

https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjYWVKVnNzQWxKcW8/view?usp=drivesdk

24 августа 2017

Обновление восстановлено

Работоспособность сайта восстановлена. Оказалось, что причина неработы обновлений заключается в программной ошибке. Наступил 8-й месяц и при попытке преобразовать "08" в число 8 возникала ошибка. Для того кто не помнит скажу что в JavaScript да и в C с цифры "0" начинают запись восьмеричных чисел, а цифра "8" там не может быть. Пришлось поставить заплатку для вырезания начальных нулей и все заработало.
Так что беру свои слова обратно и приношу извинение сервису export.finam.ru. Да и вряд ли стоило предполагать что кто-то станет закрываться от Гуглевских ресурсов на котором работает скрипт нашего сайта.

Анализ источника котировок FOREX с сайта mfd.ru

Проведен анализ котировок получаемых с сайта mfd.ru
Данные в чистом виде использовать нереально. Они требуют доработки.

https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjcVRfc3VHb3VIRUE/view?usp=sharing

22 августа 2017

Переход на другой источник

Оказывается с начала августа данные на сайте не обновляются. Наверное Финам закрылся от скрипта. Уже нашел новый источник данных - mfd.ru. В ближайшее время проведу анализ источника и начну переделывать сайт под него.

22 июля 2017

Связанность валют

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-E3lbWt57zhl0gJYmmFFNyp-OjmFXhZ-rMg-J4OOhM/edit#gid=311112147

Как известно для исследования зависимости или связанности процессов лучше всего использовать математическую корреляцию. Вот и мы сейчас постараемся взглянуть на парную  корреляцию между абсолютными курсами валют. По ссылке выше можно открыть электронную книгу с рассчитанными коэффициентами корреляции для различных временных периодов (за все время с начала 2000 года, за последние 3 года, за последний год, за последние 6 месяцев, за последние 3 месяца и месяц).

В результате анализа данных есть возмозность сделать три замечания.

Первое. Среди валют есть пары валют с высокой степенью связанности. В представленной таблице они имеют коэффициенты корреляции близкие к "+1". Это означает однонаправленный пропорциональный характер изменений абсолютных курсов валют в парах. К таким парам стоит отнести Швейцарский франк и Китайский Юань, Швейцарский франк и До́ллар США, До́ллар США и Гонконгский Доллар, Фо́ринт (Венгрия) и Немецкая марка, и пр. Такая зависимость характеризует высокую степень согласованности монетарных политик двух государств. В таблице коэффициенты корреляции на персечении этих валют обозначены зеленым. Здесь и далее в основном рассматривается вариант с данными последних трех лет.

Второе. Есть валютные пары с высокой степенью связанности, но в разных направлениях. В этом случае изменение абсолютного  курса одной валюты происходит на фоне проплрционального изменения другой но в противоположном направлении. Это Китайский Юань и Российский рубль, Сингапурский Доллар и Японская Иена, Казахстанский тенге и Евро, и другие. Такая зависимость может говорить о большой доле экспорта из одной страны при рассчете за него в валюте другой. Такие данные в таблице обозначены красным.

Третье. Есть валюты с низкой связанностью по отношению ко всем другим валютам. К ним отноятся Фунт стерлингов, Норвежская крона, Узбекский сум и Рэнд (ЮАР). Монетарная политика этих государств имеет низкую степень согласованности с другими и развивается по их собственным законам.

Кстати есть еще одно замечание. Нашлись изменения монетарной политики некоторых государств. Для примера посмотрим на Японскую йену. На трехлетнем периоде она проявляет ряд зависимостей к другим валютам, а вот за последний год эти зависимости почти пропали. Япония старается вести свою собственную монетарную политику связанную с отходом от рынка США и большей ориентацией на рынки Канады и Европы. Об этом свидетельствую красные коэффициенты корреляции на полугодовом периоде (полгода работы новой администрации Трампа в США) Кана́дский до́ллар, Евро, Шведская крона.

20 июля 2017

Абсолютные курсы стабильнее курсов валютных пар

На трехгодичном участке усреднение по всем валютным парам отношения стандатного отклонения к среднему курсу дает 7,5% (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY/edit#gid=2077679491). Тогда как этот параметр для абсолютных курсов равен 6,9%. И такая картина на всех временных промежутках.

Значит абсолютные курсы валют колеблются меньше чем курсы валютных пар. Абсолютные курсы ведут себя стабильнее.

Это еще одно подтверждение в пользу центральности абсолютных курсов валют по отношению к курсам валютных пар.

19 июля 2017

Какая валюта стабильнее?

Из наиболее стабильных валют за последние три года стоит выделить следующие (от более стабильных к менее стабильным):
- Канадский доллар;
- Норвежская крона;
- Польский злотый;
- Форинт (Венглия);
- Австралийский доллар;
- Шведская крона;
- Немецкая марка;
- Евро;
- Датская Крона;
- Индонезийская рупия;
- Индийская Рупия;
- Сингапурский Доллар;
- Новозеландский доллар.
Для них отношение стандартного отклонения к среднему абсолютного курса находится в диапазоне от 2,2% до 4,6%.

Вычисления можно посмотреть на странице  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY/edit#gid=1109051398

В качестве исходных данных были взяты абсолютные курсы 27-ми валют рынка FOREX. Исследованию подверглось стандартное отклонение абсолютных курсов этих валют к среднему значению абсолютного курса на различных временных участках (весь период с 2000 года, за три последних года, за последний год, за полгода, за три последних месяца и за последний месяц).

Список наиболее нестабильных валют за последние три года выглядит так (от наиболее нестабильных к менее нестабильным): - Казахстанский тенге; - Украинская гривна; - Сомони́ (Таджикистан); - Российский рубль; - Узбекский сум. Для них отношение стандартного отклонения к среднему абсолютного курса находится в диапазоне от 10,7% до 27,1%.

Таким образом для защиты своих свободных средств от инфляции и колебаний валютных курсов стоит их разместить в одной из валют верхнего списка возглавляемого Канадским долларом и Норвежской кроной.

13 июля 2017

История с начала века

Перешли на новый источник данных. Теперь котировки для проекта подкачиваются с ФИНАМ. Перечень валютных пар и перечень валют немного сократился. Но надежность данных значительно выше. На видео можно посмотреть демонстрацию использования сайта. Дополнительно все курсы пересчитаны с начала 200 года. Теперь в таблице экспорта есть более 5000 дней по более чем 80-ти валютным парам и более чем 20-ти валют.

03 июля 2017

Полная история абсолютов

Полная история абсолютов https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qJoQUodnM3-7bB1wisDQ6p_5hOZfM77UKttquc6ujY

Короткая ссылка - https://goo.gl/iBF3Kv

Внутри истории следующие листы:
- лист с историей валютных пар;
- лист с обратной матрицей;
- лист с историей абсолютных курсов.

История рассчитана с начала 2000 года.

Валютные пары взяты с сайта ФИНАМ. На сайте РБЦ к сожалению котировки содержат слишком много ошибок.

В ближайшее время весь расчет будет переделан под этот источник данных.

02 июля 2017

Напечатали статью в журнале ForexMagazine

https://www.fxmag.ru/fm/589/#p=1

В июльском номере ForexMagazine за 2017 год напечатали мою статью "От валютных пар к абсолютным курсам".

Скачать номер журнала можно по ссылке - https://goo.gl/mH3J6d

Другие статьи можно глянуть здесь - https://goo.gl/mYiibD

18 июня 2017

Несколько дней истории котировок

На страницах Валюты и Валютной пары теперь выводятся несколько последних дней с котировками. Теперь наравне с графическим отображением доступно и числовое.

14 июня 2017

06 июня 2017

Расшифровка наименований валют

На страницах Списка валют, Валюты и Валютной пары появились расшифровки аббревиатур валют. Теперь рядом с трехбуквенным обозначением валюты пишется название валюты и страна.

Новый экспорт котировок

На страницах Валютной пары и Валюты выправлен экспорт котировок. Экспорт котировок по ссылке https://goo.gl/PgvEp3. Теперь в экспорте доступны данные со сроком боле 150 последних дней.

Вернули список валют

Вернули страницу Списка валют. Доступ к странице из горизонтального меню и со Страницы валюты. На странице представлен вертикальный перечень валют. Рядом последние значения (в абсах) и изменения (в процентах). В последнем столбце расшифровки валют. Ссылки ведут к странице соответствующей валюты.

Вернули список валютных пар

Вернули страницу Списка валютных пар. Доступ к странице также возможен из верхнего горизонтального меню. На странице вертикальным списком расположен перечень валютных пар. Рядом последнее значение и изменение. Ссылка уводит на страницу соответствующей Валютной пары.

23 мая 2017

Доработки страницы абсолютных курсов

На странице Абсолютных курсов валют заменены графики на современные, добавлены заголовки, доступно сравнение на совместном процентном графике между валютной парой и текущей валютой.


Очередное обновление графиков сравнения валютных пар

На странице Валютных пар произошло очередное обновление. Над каждым графиком появились заголовки. График сравнения динамики курсов пар и составляющих его валют изменился в части более плотного расположения в рамках области отображения.

20 мая 2017

Уточнена информация в контактах

Были ошибки в адресах в разделе Контакты. Неверно указанные адреса страниц в Твиттере и ВКонтакте поправлены.

17 мая 2017

Страница валютной пары и валюты

Созданы страницы валютных пар. На отдельных страницах можно видеть график валютной пары и два графика абсолютных курсов составляющих эту пару валют. Можно переключаться к другим валютным парам. Переход по ссылке. Также изменению подверглась страница списка валютных пар. Теперь там есть ссылки ведущие к валютным парам.

Создана страницы валют. На них можно увидеть график валюты в абсолютных единицах и под ним график одной из, где участвует эта валюта. Доступ к страницам валют можно получить со страницы Абсолютных курсов валют.

13 мая 2017

Выведены итоги расчетов

Сервис расчетов запущен. Теперь каждый день происходит пересчет абсолютных курсов 45 валют из 88 валютных пар. Результаты выводятся на страницы Валютные пары и Абсолютные курсы валют. Доступ к этим страницам также возможен из верхнего меню.

07 мая 2017