Рейтинг абсолютной доходности валют, акций, товаров за последние 5 лет

 В проекте "Абсолютный курс валют" удалось реализовать возможность сравнения валют, акций и товаров по единым критериям. Все они выражены через абсолютную валюту - Абс. Это дает возможность оценивать их эффективность единым образом. Именно по этому в нашей работе мы будем анализировать абсолютную доходность за последние 5 лет, используя коэффициент Шарпа.

Упрощенно коэффициент Шарпа - это отношение доходности к волатильности. У кого он выше у того наибольшая доходность и наименьшая волатильность. Именно такие инструменты нам наиболее интересны.

Исходные данные для расчетов можно найти на страницах проекта по адресам:

- валюты - https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-sharp

- акции - https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-bluefish-sharp

- товары - https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-tovar-sharp

Для валют имеется следующий рейтинг.

Для акций следующий.

Для товаров следующий.

Исходя из представленных рейтингов, можно сделать вывод, что наиболее привлекательным вариантом для инвестирования является Сингапурский доллар. Второе место занимает золото. Далее следуют валюты Гонконга, Саудовской Аравии, США и т.д. Валюты выстроены в порядке убывания рейтинга. Акции находятся во второй пятерке.

В заключение можно сказать, что результаты исследования указывают на то, что наиболее выгодным вариантом для инвестирования является Сингапурский доллар. Однако, всегда следует учитывать возможные риски и следовательно, необходимо внимательно оценивать свои финансовые планы перед принятием каких-либо решений в области инвестирования.

Добавлена тетрадка с расчетом рейтинга товаров Московской биржи по коэффициенту Шарпа (долларовый и абсолютный) (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-tovar-sharp). Ранжируем товары Московской биржи по коэффициенту Шарпа. Расчет делаем для долларовых курсов и абсолютных. Ранжирование позволяет выявить самые выгодные для вложения акции. Рейтинги считаем для разных временных промежутков от месяца до 5 лет. Данные обновляются ежедневно. Сравниваем рейтинги для абсолютных и долларовых курсов товаров.

Доработана тетрадка с графиками истории акций из списка голубых фишек Московской биржи (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/mmvb-abscur-blue-fishki). Для каждой акции приводим график истории рублевого и абсолютного курса. Графики строим для разных временных промежутков от месяца до 5 лет. Кроме того тетрадка является источником абсолютных курсов акций из списка голубых фишек Московской биржи. Данные обновляются ежедневно.

Добавлена тетрадка с абсолютными курсами товаров Мосбиржи (см. https://www.kaggle.com/eavprog/mmvb-abscur-tovar). Для каждого товара приводим график истории абсолютного курса. Графики строим для разных временных промежутков от месяца до 5 лет. Кроме того тетрадка является источником абсолютных курсов товаров Мосбиржи. Данные обновляются ежедневно.

Добавлена тетрадка с графиками истории абсолютных курсов всех имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-hist). Для каждой валюты приводим график истории абсолютного курса. Графики строим для разных временных промежутков от месяца до 5 лет.

Добавлен новый расчет "Рейтинг абсолютной стабильности валют" (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-reit-stabil). Ранжируем валюты по убыванию нормированного стандартного отклонения их абсолютных курсов (делим стандартное отклонение на среднее значение). Расчет производим за разные временные промежутки от месяца до 5 лет.

В настоящем проекте принято выражать валюты, акции и другие инструменты по абсолютному курсу, т.е. в Абсах. А сколько стоит один Абс через другие валюты? Для вычисления возьмем обратим дробь. Результаты вычислений доступны в ежедневно обновляемой тетрадке (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-stoimost-absa).

Добавлен расчет рейтинга для голубых фишек Московской биржи по рублевым курсам и коэффициенту Шарпа (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-bluefish-sharp-rub). Ранжируем акций из списка голубых фишек Московской биржи по коэффициенту Шарпа для рублевых курсов (ранее был добавлен подобный расчет для абсолютных курсов акций). Ранжирование позволяет выявить самые выгодные для вложения акции в рублевом выражении. Рейтинги считаем для разных временных промежутков от месяца до 5 лет.

Добавлен расчет рейтинга голубых фишек Московской биржи по абсолютным курсам и коэффициенту Шарпа (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-bluefish-sharp). Ранжируем акций из списка голубых фишек Московской биржи по коэффициенту Шарпа для абсолютных курсов. Абсолютные курсы для акций получаем умножением рублевого курса акции на абсолютный курс рубля. Ранжирование позволяет выявить самые выгодные для вложения акции. Рейтинги считаем для разных временных промежутков от месяца до 5 лет.

Собрана тетрадка "Рейтинг валют по абсолютным курсам и коэффициенту Шарпа" (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-sharp). Для разных временных периодов (от недели до 5 лет) рассчитывается коэффициент Шарпа (в упрощенном виде - это отношение доходности к волатильности) для абсолютных валютных курсов. Для каждого периода валюты ранжируются по убыванию коэффициента Шарпа. Таким образом есть возможность видеть самые выгодные для вложения валюты.

Добавлена тетрадка с абсолютными курсами голубых фишек Московской биржи (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/mmvb-abscur-blue-fishki). Абсолютные курсы бумаг вычисляются простым умножением рублевого курса бумаги на абсолютный курс рубля. Для каждой бумаги показываются два графика (рублевый и абсолютный). Кроме того привидится столбчатая диаграмма с объемами ежедневных торгов.

Добавлено оглавление проекта на страницах проекта.

https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-reyting-dohod