Абсолютный курс

17 ноября 2025

Интерактивный дашборд парных валютных курсов в Yandex DataLens

Мы представляем новый аналитический инструмент для исследования валютного рынка — интерактивный дашборд последних парных валютных курсов, созданный в сервисе Yandex DataLens.

Ключевые возможности дашборда

Дашборд предоставляет актуальные значения парных валютных курсов на последнюю доступную дату с интеграцией внешних финансовых ресурсов для углубленного анализа.

Основные функции:

Автоматическое обновление данных при поступлении новых котировок
Отображение 85+ валютных пар в формате интерактивной таблицы
Прямые ссылки на специализированные финансовые платформы
Публичный доступ без необходимости регистрации

Структура данных

Таблица содержит четыре ключевых столбца:

Тикер пары — идентификатор валютной пары
Название пары — расшифровка на русском языке
Курс — текущее значение с точностью до 4 знаков
Примечание — унифицированные ссылки для детального анализа

Интеграция с внешними ресурсами

Каждая валютная пара сопровождается ссылками на:

Страницу проекта с историческими графиками
Google Finance, Yahoo Finance, TradingView
OANDA, Investing.com, SmartLab, ФИНАМ

Методологическая основа

Дашборд построен на основе математической обработки исторических данных парных котировок из источника pairs_close с использованием справочника мета-информации pairs_lib.

Перейти к дашборду:
https://datalens.yandex/1g1c7r9uo0m0m

Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые фи</small> </div>

Данный инструмент предназначен для аналитиков и исследователей, интересующихся динамикой валютного рынка и методами визуализации финансовых данных.

Создан интерактивный дашборд с последними абсолютными валютными курсами

В рамках развития аналитической платформы Abscur создан новый интерактивный дашборд в сервисе Yandex DataLens, предоставляющий доступ к актуальным значениям абсолютных валютных курсов.

📊 Ключевые возможности дашборда

Дашборд "Последние абсолютные валютные курсы" позволяет в режиме реального времени отслеживать расчетные значения для 40+ мировых валют, включая:

Основные валюты: USD, EUR, GBP, CHF, JPY
Валюты развивающихся рынков: BRL, MXN, ZAR, TRY, RUB
Азиатские валюты: CNY, HKD, SGD, KRW
Ближневосточные валюты: AED, SAR, KWD

🔗 Доступ к дашборду

Интерактивная версия доступна по ссылке:
https://datalens.yandex/9o8k9xcphsngu

Также перейти к дашборду можно с соответствующей страницы на сайте проекта с помощью интерактивной кнопки.

📈 Исследовательская ценность

Данные абсолютных курсов рассчитываются методом математической оптимизации на основе анализа парных валютных котировок Forex. Этот подход позволяет оценивать стоимость каждой валюты в единой системе измерений, минуя традиционные парные зависимости.

🔍 Функциональные особенности

Автоматическое обновление данных при поступлении новых котировок
Интерактивная таблица с возможностью сортировки и поиска
Прямые ссылки на страницы с историческими графиками для каждой валюты
Интеграция со справочной информацией из Википедии

🎯 Практическое применение

Создание дашборда расширяет возможности для исследователей и аналитиков, работающих с методологией абсолютных курсов. Инструмент предоставляет удобный доступ к актуальным данным для дальнейшего анализа и построения производных метрик.

16 ноября 2025

Запущен интерактивный дашборд для анализа абсолютных валютных курсов

На проекте Abscur запущен новый аналитический инструмент — интерактивный дашборд для визуализации абсолютных валютных курсов на платформе Yandex DataLens.

Дашборд предоставляет исследователям и аналитикам возможность в режиме реального времени изучать динамику абсолютных значений валют в условных единицах (Abs) с 2006 года.

Ключевые функциональные возможности:

• Селектор для выбора из 40+ валют (AED, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD и другие)
• Интерактивный график с навигатором для детального анализа временных периодов
• Информационная панель с названием валюты и ссылками на дополнительные источники
• Таблица связанных парных курсов для выбранной валюты
• Интеграция со страницами валют на сайте проекта и энциклопедией Википедия

Особенностью реализации является параметризованный доступ — дашборд автоматически подхватывает выбранную валюту при переходе со страниц сайта, обеспечивая непрерывность аналитического процесса.

Дашборд доступен по ссылке: https://datalens.yandex/bpkh89b6d6cgw

Инструмент предназначен для углубленного исследования валютной динамики и представляет интерес для финансовых аналитиков, исследователей и всех, кто интересуется фундаментальным анализом валютных рынков.

12 ноября 2025

🔍 Анализ волатильности: развитые vs развивающиеся рынки

Краткосрочная перспектива (месяц)

Наименьшая волатильность: CNY (0.12%), KWD (0.13%), SGD (0.13%)
Развитые рынки доминируют в рейтинге стабильности
Исключение: VND (0.16%) и IDR (0.16%) показывают хорошие результаты

Долгосрочная перспектива (10 лет)

Лидеры стабильности: SGD (0.13%), HKD (0.16%), ILS (0.19%)
CAD (0.20%) и GBP (0.22%) подтверждают статус надежных валют
Интересная находка: ILS сохраняет стабильность несмотря на статус валюты развивающегося рынка

Вывод: Развитые рынки обеспечивают предсказуемость, тогда как отдельные валюты развивающихся рынков могут предложить стабильность при правильном отборе.

💼 Оптимальные портфели: анализ по Шарпу

Краткосрочные портфели (1-3 месяца)

За месяц: Преобладание развивающихся рынков

MYR (12.86%), SEK (7.90%), HUF (7.78%)
EGP (7.58%), CHF (7.08%), QAR (6.94%)

За квартал: Сбалансированная структура

SGD (5.62%), HKD (4.68%), CZK (4.65%)
CNY (4.63%), PKR (4.04%), EGP (3.95%)

Долгосрочные портфели (5-10 лет)

За 5 лет: Комбинация надежности и роста

SGD (11.75%), ILS (8.41%), AED (7.54%)
USD (7.50%), CHF (6.68%), MYR (6.04%)

За 10 лет: Устойчивая диверсификация

ILS (8.49%), SGD (6.89%), SAR (6.04%)
USD (5.97%), CZK (5.86%), CHF (5.01%)

🛡️ Портфели по Сортино: защита от рисков

Метод Сортино, учитывающий только downside-риск, показывает интересные закономерности:

Краткосрочная защита (месяц)

BRL (35.06%), NOK (21.08%), KZT (18.28%)
Акцент на сырьевые и азиатские валюты

Долгосрочная стратегия (10 лет)

SGD (6.74%), USD (6.00%), AED (5.43%)
ILS (5.40%), CZK (4.51%), HKD (3.74%)

Наблюдение: В портфелях по Сортино выше доля развитых рынков, что подтверждает их защитные качества.

📈 Эффективность инвестиций: коэффициенты Шарпа и Сортино

Топ-5 по Шарпу (10 лет)

SGD (0.076) — эталон стабильности
ILS (0.068) — развивающийся рынок с качеством developed
CHF (0.058) — традиционная защитная валюта
HKD (0.053) — азиатский финансовый центр
EUR (0.045) — европейская стабильность

Топ-5 по Сортино (10 лет)

SGD (0.119) — лидер по защите от убытков
ILS (0.109) — впечатляющие результаты
CHF (0.089) — надежность подтверждена
HKD (0.079) — стабильная привязка к USD
EUR (0.068) — сбалансированный риск

💡 Практические рекомендации

Консервативная стратегия (низкий риск)

Основа: SGD, CHF, HKD (60-70%)
Добавление: ILS, EUR (20-25%)
Диверсификация: MYR, CZK (10-15%)

Сбалансированная стратегия (умеренный риск)

Развитые рынки: USD, EUR, GBP, CAD (50%)
Развивающиеся рынки: ILS, CNY, MYR, BRL (40%)
Сырьевые валюты: NOK, AUD (10%)

Агрессивная стратегия (высокий риск)

Emerging markets: ILS, BRL, MXN, ZAR (60%)
Developed markets: USD, SGD, CHF (30%)
Экзотика: TRY, COP, PEN (10%)

🌍 Региональная диверсификация

На основе анализа оптимальных портфелей рекомендуем распределение:

Азия: 35-40% (SGD, HKD, CNY, MYR)
Европа: 25-30% (EUR, CHF, GBP, SEK)
Ближний Восток: 15-20% (ILS, AED, SAR, KWD)
Америка: 10-15% (USD, CAD, BRL, MXN)
Прочие: 5-10% (ZAR, TRY, другие emerging)

📊 Сравнительная таблица эффективности

Группа валют	Волатильность	Шарп (10л)	Сортино (10л)	Доля в портфелях
Развитые	0.13-0.22%	0.045-0.076	0.068-0.119	55-65%
Развивающиеся	0.16-0.30%	0.030-0.068	0.050-0.109	25-35%
Сырьевые	0.20-0.35%	0.025-0.045	0.040-0.075	10-15%

💎 Ключевые выводы

Идеального баланса не существует — оптимальное соотношение зависит от горизонта инвестирования и толерантности к риску
ILS — уникальный случай — валюта развивающегося рынка с характеристиками developed, заслуживает особого внимания
SGD — эталон стабильности — лидирует по всем метрикам на всех временных горизонтах
Диверсификация работает — комбинация developed и emerging markets показывает лучшие результаты, чем концентрация на одной группе
Временной горизонт решает — краткосрочные портфели склоняются к emerging markets, долгосрочные — к developed

🎯 Заключение

Диверсификация между развитыми и развивающимися рынками — не просто теория, а практический инструмент управления рисками. Метод абсолютных курсов позволяет количественно оценить оптимальное соотношение и создать портфель, соответствующий индивидуальным инвестиционным целям.

Данные актуальны на 12 ноября 2025 года. Расчеты обновляются ежедневно.

Источники данных:

Рейтинги волатильности и эффективности валют
Оптимальные портфели по Шарпу и Сортино
Данные МВФ и мировых центральных банков
Расчеты на основе метода абсолютных курсов

Для углубленного анализа:

11 ноября 2025

💎 Исследование стабильности валют: неочевидные лидеры 2025 года

В условиях глобальной экономической неопределенности интересно наблюдать, какие валюты демонстрируют наибольшую устойчивость. Наше исследование основано на уникальной методологии абсолютных валютных курсов, где стабильность измеряется через коэффициент вариации — чем он ниже, тем меньше колебаний показывает валюта в глобальном масштабе.

Представляем результаты аналитического обзора, выявляющего валюты с наиболее стабильным поведением на разных временных горизонтах. Полная версия рейтинга доступна на странице: Рейтинг стабильности валют.

🔍 Результаты анализа стабильности валют

Таблица 1: Валюты с наименьшей волатильностью по данным нашего исследования

Период	1-е место	2-е место	3-е место
Месяц	SGD (0.15%)	KWD (0.15%)	HKD (0.20%)
Квартал	KWD (0.17%)	USD (0.30%)	AED (0.30%)
Год	SGD (0.48%)	CAD (1.03%)	MYR (1.05%)
3 года	KRW (2.01%)	VND (2.24%)	PHP (2.31%)
5 лет	JPY (2.32%)	KRW (2.51%)	NZD (2.53%)
10 лет	INR (3.14%)	NOK (4.30%)	KRW (4.87%)

📊 Факторы устойчивости: почему эти валюты показывают стабильность?

Наше исследование выявило интересные закономерности в факторах стабильности на разных временных горизонтах.

Краткосрочная стабильность (месяц, квартал)
Валюты с жесткой привязкой к другим валютам или корзинам валют демонстрируют особую устойчивость:

Сингапурский доллар (SGD) и Гонконгский доллар (HKD) поддерживают стабильность через активные интервенции центральных банков
Кувейтский динар (KWD) сохраняет позиции благодаря нефтяным доходам и привязке к взвешенной корзине валют
Дирхам ОАЭ (AED) и Саудовский риял (SAR) обеспечивают стабильность через привязку к доллару США и нефтяные ресурсы

Среднесрочная стабильность (год, 3 года)
На этом горизонте проявляются преимущества диверсифицированных экономик:

Канадский (CAD) и Австралийский (AUD) доллары показывают устойчивость благодаря разнообразному экспорту
Южнокорейская вона (KRW) демонстрирует стабильность на фоне сильной экспортно ориентированной экономики

Долгосрочная стабильность (5, 10 лет)
На протяженных временных отрезках выделяются валюты с фундаментальными преимуществами:

Японская иена (JPY) сохраняет статус защитного актива благодаря значительным резервам
Индийская рупия (INR) показывает устойчивость растущей экономики
Норвежская крона (NOK) сочетает сырьевую направленность с грамотным управлением через суверенный фонд

💡 Возможности для дальнейшего анализа

Полученные данные открывают возможности для дополнительных исследований:

Сравнительный анализ стабильности валют разных стран с аналогичными экономическими моделями
Изучение корреляции между стабильностью валют и макроэкономическими показателями
Анализ эффективности различных монетарных политик для обеспечения устойчивости национальных валют

Важное предупреждение:
Данный материал представляет собой исключительно исследовательский анализ и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. Методология расчета абсолютных курсов является авторской разработкой и может не учитывать все рыночные факторы. Авторы не несут ответственности за любые решения, принятые на основе данной информации, а также за возможные финансовые результаты использования описанных методов анализа. Любые инвестиционные решения должны приниматься самостоятельно с привлечением профессиональных консультантов.

Данные исследования актуальны на ноябрь 2025 года. Подробнее с методологией и динамикой активов можно ознакомиться на соответствующих страницах сайта.