Анализ Швейцарский франк (CHF) от 2026-05-20

Текущая динамика актива демонстрирует нисходящий тренд на всех рассматриваемых временных отрезках: доходность за 1 день составляет -0,428%, за 7 дней — -0,5059%, за 30 дней — -0,4102%. Цена актива (27,809977) находится ниже скользящих средних MA7 (27,911238) и MA30 (27,898531), при этом направление MA7 подтверждает негативную тенденцию. Совокупность данных показателей указывает на устойчивое медвежье давление, преобладающее на рынке в текущем месяце.

Значение индикатора RSI на уровне 34,6 свидетельствует о близости актива к зоне перепроданности, однако пока не достигло порогового значения в 30, что оставляет пространство для дальнейшего снижения. Низкий уровень 30-дневной волатильности (0,2725%) указывает на то, что текущее движение франка является планомерным и сдержанным, без резких ценовых скачков. Отсутствие значимых коррекционных импульсов на фоне постепенного снижения говорит о доминировании продавцов при умеренном интересе к валюте со стороны участников рынка.

На текущее положение швейцарского франка оказывают влияние недавние решения Национального банка Швейцарии (SNB) по процентной ставке и общая экономическая обстановка. Снижение инфляции в стране до уровней ниже целевого диапазона в 2% заставило регулятора перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики, что снижает привлекательность франка как актива с высокой доходностью. Геополитическая стабильность в регионе в сочетании с охлаждением производственного сектора Швейцарии оказывает дополнительное давление на валюту, ослабляя её статус классического «безопасного гавани» в краткосрочном периоде, так как спрос на защитные активы смещается в сторону других инструментов на фоне глобального ожидания снижения ставок в развитых экономиках.

Краткосрочный прогноз (2-5 дней): Техническая картина указывает на сохранение нисходящего импульса до достижения отметки RSI в 30, где вероятна техническая консолидация. Учитывая положение цены под обоими мувингами и негативную динамику MA7, в ближайшие дни ожидается продолжение умеренного ослабления франка с попыткой тестирования локальных минимумов. Разворот тренда возможен лишь в случае выхода неожиданных макроэкономических данных, указывающих на рост инфляционного давления, либо при резком усилении геополитической напряженности, способной вернуть спрос на защитные функции швейцарской валюты.

📊 Подробнее о валюте CHF на сайте abscur.ru

Источник: абсолютные курсы (abscur.ru), аналитика Gemini 3.1 Flash Lite с поиском Google.

Открыто API проекта Abscur — прямые CSV-ссылки на все валютные данные

11 мая 2026

С сегодняшнего дня все расчётные данные проекта AbsCur доступны для прямого машинного доступа. Аналитики, разработчики финтех-сервисов и исследователи могут интегрировать открытые валютные данные в свои системы через простые HTTP-запросы. API построен на публичных CSV‑ссылках Google Таблиц и не требует регистрации или аутентификации.

🔌 Что доступно в API

Страница API (https://www.abscur.ru/p/api.html) содержит 17 листов с данными и CSV‑ссылками на каждый из них. Поддерживаются следующие категории:

• Справочники: тикеры валют, тикеры валютных пар, расшифровки валют и пар с наименованиями и ссылками на внешние источники.
• Исторические ряды: парные валютные курсы, абсолютные валютные курсы (в рублёвом эквиваленте), датированные с 1996 года с ежедневной частотой.
• Последние значения: актуальные на текущую дату парные и абсолютные курсы (листы «Последние парные курсы», «Последние абсолютные валютные курсы»).
• Рейтинги: стабильность, рост, доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа и Сортино для каждого таймфрейма (месяц, квартал, год, три года, пять лет, десять лет).
• Корреляции: попарные корреляции Пирсона как между уровнями абсолютных курсов, так и между их дневными изменениями.

Все данные обновляются ежедневно через Kaggle-ноутбук (ссылка ниже) и автоматически синхронизируются с Google Таблицей, которая служит источником для API.

📊 Пример использования (Python)

Загрузить последние абсолютные курсы можно двумя строками на Python:

import pandas as pd
url = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zAQ_dy5ut6V1L4vaWY5CvzRZGSPxrXX3k4lPs3ZltEY/export?gid=1044525051&format=csv'
df = pd.read_csv(url)
print(df.head())

Аналогично — для любых других листов: достаточно скопировать CSV‑ссылку с целевой страницы.

⚙️ Технические особенности

• Данные кэшируются серверами Google до 5 минут — это следует учитывать при настройке частоты опроса.
• Рекомендуемый интервал запросов — не чаще одного раза в минуту, чтобы не создавать избыточной нагрузки.
• Источник расчётов и полный ETL-пайплайн доступен в публичном Kaggle-ноутбуке: https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2

Все выходные файлы ноутбука (abscur.csv, abscur_last.csv, pairs_close.csv, pairs_last.csv) открыты для скачивания и самостоятельного анализа.

📌 Для вопросов по интеграции и технической поддержки: eav-prog@yandex.ru

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом.

Если вы хотите получать анонсы новых исследований и API‑обновлений по электронной почте — используйте форму подписки в правой колонке сайта. Рассылка бесплатна, одно письмо на каждый новый пост, без спама и вложений.

Запуск email-рассылки: теперь новые исследования приходят на почту

Новый канал распространения данных метода абсолютных курсов

С этого дня у читателей abscur.ru появляется дополнительная возможность получать свежие расчёты и аналитические заметки — по электронной почте.

Подписка не требует регистрации на сторонних сервисах. Достаточно указать свой email в форме, которая находится в правой боковой панели сайта (или в конце этой заметки). После подтверждения вы будете получать краткие анонсы каждого нового исследования прямо в почтовый ящик.

Зачем это может быть полезно

• Новые публикации выходят нерегулярно, но всегда неожиданно. Email-рассылка исключает необходимость постоянно заходить на сайт в ожидании обновлений.
• Каждое письмо содержит заголовок, ключевые цифры из расчёта и прямую ссылку на полный пост. В среднем объём — 200–300 слов, что позволяет быстро оценить relevance исследования.
• Рассылка не дублирует полностью содержимое поста, но даёт достаточную информацию для решения — стоит ли переходить к детальным таблицам и графикам.

Как это работает технически

Рассылка реализована через отечественный сервис UniSender. Подписные адреса хранятся на серверах в Российской Федерации, что соответствует требованиям 152-ФЗ о персональных данных. Отправка происходит вручную после публикации каждого нового поста (обычно в течение часа). Письма не содержат вложений, графиков или рекламных блоков — только текст и ссылка на сайт.

Политика ссылок в рассылке аналогична анонсам в социальных каналах: все переходы ведут непосредственно на abscur.ru. Исключением являются случаи, когда в самом посте уже есть ссылки на Kaggle‑ноутбуки — они остаются внутри материала.

Частота и содержание

Частота рассылки полностью совпадает с частотой выхода новых постов. Поскольку каждый материал рождается из конкретного расчёта (микро‑задача → микро‑пост), интенсивность может варьироваться от двух заметок в неделю до одной в две недели. Спама не будет — обещание основано на самом формате проекта.

Тема письма всегда совпадает с заголовком поста. Это позволяет быстро фильтровать входящие сообщения и при необходимости откладывать чтение без потери контекста.

Как отписаться

В каждом письме предусмотрена стандартная ссылка для отписки (Unsubscribe). Достаточно нажать на неё один раз — адрес будет удалён из базы подписки в течение нескольких секунд. Повторная подписка возможна в любой момент через ту же форму на сайте.

Текущее состояние

На момент публикации этого объявления рассылка уже активна и протестирована на нескольких тестовых адресах. Доставляемость писем на почтовые сервисы Mail, Yandex, Gmail и другие подтверждена.

Если вы хотите первыми получать новые исследования абсолютных валютных курсов — найдите форму подписки на главной странице abscur.ru (правый сайдбар) или ниже этого текста.

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Решение о подписке на рассылку принимается самостоятельно на основе описанных технических и содержательных параметров.

20 лет падения рубля: что скрывает рыночный курс

В дискуссии на Smart-Lab (пост «20 лет падения рубля») автор приводит рыночные данные: с 2006 по 2026 год курс USD/RUB вырос с 28,87 до 74,12 — то есть в 2,57 раза. На первый взгляд, это доказывает неостановимое ослабление рубля. Однако парный курс не позволяет разделить вклад двух валют: укреплялся доллар, слабел рубль или происходило и то и другое одновременно.

Метод абсолютных валютных курсов (AbsCur) даёт универсальную шкалу, свободную от привязки к любому бенчмарку. Мы провели расчёт для тех же дат и публикуем результаты в открытом Kaggle-ноутбуке.

Данные расчёта

Показатель	02.01.2006	10.05.2026	Изменение
Рыночный курс USD/RUB	28,87	74,12	+156,7% (в 2,57x)
Абсолютный курс USD	12,81	21,75	+69,8% (в 1,70x)
Абсолютный курс RUB	0,4346	0,2929	–32,6% (в 0,67x)

Примечание: абсолютные курсы выражены в условных эталонных единицах (AbsCur). Шкала нормирована так, что значения различных валют сопоставимы между собой.

Что означают эти цифры

Рост рыночного курса USD/RUB (2,57x) является произведением двух независимых эффектов:

• Снижение абсолютного курса рубля в 0,67x (–32,6%). Это реальное ослабление российской валюты.
• Рост абсолютного курса доллара в 1,70x (+69,8%). Доллар стал дороже как самостоятельный актив относительно эталонной шкалы.

Если бы абсолютный курс доллара не изменился, а рубль упал бы на те же 32,6%, рыночный курс USD/RUB составил бы не 74, а около 19,3 (то есть даже укрепился бы).

Вывод: более половины наблюдаемого роста USD/RUB за 20 лет объясняется укреплением самого доллара, а не только ослаблением рубля. Традиционный взгляд на пару USD/RUB преувеличивает падение рубля почти вдвое.

Графическая иллюстрация

В открытом ноутбуке на Kaggle представлены три графика:

1. Абсолютные курсы USD и RUB (разные шкалы) с 2006 года.
2. Рыночный курс USD/RUB.
3. Нормировка всех трёх рядов к 100% на 2 января 2006 года – наглядно видно, как доллар вырос на 70%, а рубль упал на 33%.

👉 Перейти к расчёту и графикам на Kaggle

Практическое значение

Абсолютные курсы позволяют отделить изменения каждой валюты, что важно для:

• Оценки реальной динамики при валютном арбитраже и хеджировании.
• Построения портфелей, не зависящих от движения доллара.
• Корректного сравнения эффективности активов, номинированных в разных валютах.

Ежедневно обновляемые данные по абсолютным курсам 45 валют доступны на нашем сайте: abscur.ru. Вы можете самостоятельно проверить расчёты или провести собственное исследование, используя открытый код.

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несёт ответственности за любые финансовые решения, принятые на основе данной информации.

📊 Абсолютный курс СПЗ: синтетический эталон и рейтинг эффективности 45 валют

Впервые в рамках проекта мы построили синтетический абсолютный курс специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) и сравнили его со всеми 45 валютами, доступными в нашей базе. Использованы исторические веса корзины (USD, EUR, JPY, GBP, CNY) и абсолютные курсы за период 1996–2026 гг. Результат — многомерный рейтинг, который помогает инвесторам найти «альфу»: валюты с наилучшим соотношением доходности, риска, просадок и восстановления.

💡 Ключевая идея: СПЗ (SDR) — не просто условная единица МВФ. В системе абсолютных курсов он превращается в диверсифицированный эталон, чья стабильность превосходит большинство валют, а на среднесрочных горизонтах (3–5 лет) даёт выдающиеся риск-скорректированные показатели.

📌 Как мы рассчитывали синтетический абсолютный курс СПЗ

Формула проста: СПЗ_abs(t) = Σ wᵢ(t)·Абсᵢ(t), где wᵢ — официальные веса валют в корзине SDR (пересмотрены в 2000, 2006, 2011, 2016, 2022 гг.). Данные абсолютных курсов взяты из нашего ETL-движка abscur2 (доступен на Kaggle). Полученный ряд охватывает период с 1996 по май 2026 года.

Официальный курс USD/XDR (источник FRED, тикер DEXSZUS) загружен для справки — он близок к нашему синтетическому после масштабирования.

🏆 Рейтинг доходности, волатильности и просадок (выборка за 10 и 20 лет)

Ниже приведены ключевые показатели для валют корзины СПЗ и синтетического эталона. Полные таблицы по всем 45 валютам можно найти в Kaggle-ноутбуке.

Таблица 1. Годовая доходность (CAGR, %)

Валюта	10 лет	20 лет
USD	3.12	2.94
EUR	3.41	2.51
GBP	2.44	1.33
JPY	-0.74	1.16
CNY	2.61	3.76
SDR_abs	1.90	1.99

*СПЗ даёт умеренную положительную доходность, уступая USD и CNY на 20-летнем горизонте, но превосходит GBP и JPY.

Таблица 2. Годовая волатильность (σ, %)

Валюта	10 лет	20 лет
USD	3.97	4.56
EUR	4.85	5.48
GBP	6.44	6.47
JPY	7.07	8.92
CNY	4.72	5.76
SDR_abs	3.93	3.75

*СПЗ стабильнее любой из валют корзины на большинстве горизонтов.

Таблица 3. Максимальная просадка (MDD, %)

Валюта	10 лет	20 лет
USD	8.69	17.38
EUR	8.09	16.15
GBP	17.58	23.93
JPY	23.96	28.60
CNY	6.90	13.19
SDR_abs	13.93	15.28

*На 20 годах просадка СПЗ — 15.3% — лучше, чем у USD (17.4%), EUR (16.2%), но хуже, чем у CNY (13.2%). На 5-летних интервалах просадка СПЗ не превышает 2.5%.

📈 Карта «доходность – волатильность» (20 лет)

На диаграмме рассеяния ниже каждая точка — валюта. Красная точка — синтетический СПЗ. Верхний левый квадрант (высокая доходность, низкий риск) — цель любого инвестора.

(Интерактивные графики см. в Kaggle-тетрадке; здесь приведён статический пример.)

⚡ Лучшие риск-скорректированные показатели: Шарп, Сортино, Кальмар

Для среднесрочных инвесторов (3–5 лет) синтетический СПЗ демонстрирует исключительную эффективность:

• Коэффициент Шарпа (5 лет): 1.24 — выше, чем у USD (0.96), EUR (0.64), GBP (0.62).
• Коэффициент Сортино (5 лет): 1.73 — учитывает только риски падения, что подчёркивает защитные свойства СПЗ.
• Коэффициент Кальмара (5 лет): 1.38 — доходность на единицу максимальной просадки — один из лучших в выборке.

На 20-летнем горизонте показатели снижаются (Шарп ~0.53), но остаются положительными, тогда как у многих валют они отрицательны.

🔍 Где искать «альфу»: валюты, опережающие СПЗ

• Сингапурский доллар (SGD) — уникальный актив: просадка за 20 лет всего 4%, доходность 4.0%, Шарп 1.13. Эталон для сравнения.
• Швейцарский франк (CHF) — высокая доходность (5.25% годовых за 20 лет) при умеренной волатильности (7.6%).
• Китайский юань (CNY) — доходность 3.76% и просадка 13.2% за 20 лет.
• Израильский шекель (ILS) — лидер по доходности на длинных горизонтах (5.74% годовых), хотя волатильность выше.

⚠️ Валюты-аутсайдеры (TRY, ARS, EGP, UAH) показывают хронические девальвации и глубокие просадки — их следует избегать в долгосрочных стратегиях.

📌 Выводы для инвестора и аналитика

1. Синтетический СПЗ — идеальный консервативный инструмент на горизонте 3–5 лет. Низкая волатильность, минимальные просадки, положительная доходность и высокие риск-скорректированные показатели делают его отличным бенчмарком для нейтральной позиции.
2. На длительных сроках (10+ лет) СПЗ уступает лидерам (SGD, CNY, CHF), но остаётся надёжным якорем, превосходящим большинство валют.
3. Краткосрочное владение (до года) СПЗ нецелесообразно для получения дохода — доходность околонулевая, но капитал сохраняется лучше, чем у многих высокорисковых активов.
4. Поиск «альфы» — это сознательный выбор валют с лучшими показателями, чем у СПЗ, при условии принятия дополнительного риска. Наши рейтинги помогают этот выбор сделать обоснованно.

➡️ Используйте абсолютные курсы в реальном времени
На сайте abscur.ru ежедневно обновляются графики абсолютных курсов 45 валют. Вы можете сравнить любую пару, оценить текущую доходность и волатильность, а также повторить описанный анализ самостоятельно — все исходные данные и код доступны на Kaggle.

📚 Дополнительные материалы

• График абсолютного курса доллара США
• График абсолютного курса евро
• Интерактивные графики парных курсов
• ETL-движок абсолютных курсов (abscur2)

Граф абсолютных и парных курсов валют (данные на 2026-05-03)

Ключевые слова: абсолютные курсы валют, граф валют, ошибка восстановления, парные курсы, визуализация, NetworkX, abscur.ru

В рамках проекта «Абсолютные валютные курсы» мы построили направленный граф, наглядно демонстрирующий связь между абсолютными значениями валют (узлы) и рыночными парными курсами (рёбра). Граф создан на основе последних данных источника abscur2 (дата фиксации — 2026-05-03).
Ниже — визуализация, формула перехода от абсолютных курсов к парным и таблица точности восстановления (ошибка Δ).

📊 Визуализация графа

Узлы: 45 валют, подпись — тикер и абсолютный курс в условных единицах.
Рёбра: только те пары (85 штук), для которых обе валюты есть в таблице абсолютных курсов. Направление соответствует порядку в тикере (например, EUR → USD).

Рис. 1. Направленный граф валютных связей

📐 Формула связи абсолютных и парных курсов

Теоретический парный курс выводится из абсолютных через простое отношение:

Парный курс₍теор₎(A/B) = Абсолютный курс(A) / Абсолютный курс(B)

Реальный биржевой курс может отличаться на величину Δ (погрешность восстановления):

Парный курс₍рынок₎(A/B) = Абсолютный курс(A) / Абсолютный курс(B) + Δ

Значения Δ для каждой пары приведены в таблице ниже. Чем меньше |Δ|, тем согласованнее абсолютные курсы двух валют.

📋 Таблица ошибок восстановления

Таблица включает все 85 валютных пар, для которых удалось вычислить теоретический курс. Ошибка выражена в абсолютных единицах и процентах от рыночного курса. Процент округлён до двух знаков.

Тикер пары	Парный курс (рынок)	Базовая валюта	Абс. курс базы	Котир. валюта	Абс. курс котировки	Теор. парный курс	Абс. ошибка	Ошибка, %
AUDHKD	5.642600	AUD	15.763747	HKD	2.793990	5.642019	0.000581	0.01
AUDJPY	113.165001	AUD	15.763747	JPY	0.139108	113.319977	0.154977	0.14
EURUSD	1.172333	EUR	25.635676	USD	21.868568	1.172261	0.000072	0.01
USDJPY	157.033005	USD	21.868568	JPY	0.139108	157.205368	0.172363	0.11
JPYSEK	0.058190	JPY	0.139108	SEK	2.376501	0.058535	0.000345	0.59
NZDSEK	5.453000	NZD	12.925023	SEK	2.376501	5.438678	0.014322	0.26

Полная версия таблицы (85 строк) доступна в Kaggle-тетрадке, а также может быть скачана в CSV-формате по запросу.

🔍 Анализ ошибок восстановления

• Общая точность: Максимальная относительная ошибка – 0.59% (пара JPY/SEK). Большинство ошибок <0.15%.
• Нулевые ошибки: Наблюдаются для пар с фиксированными курсами (например, USD/AED, USD/SAR) и некоторых экзотических валют – это следствие калибровки абсолютных значений.
• Наибольшие отклонения: JPY/SEK, JPY/HKD, NZD/SEK, USD/NOK. Скорее всего, связано с повышенной волатильностью этих инструментов.
• Несимметричность: Ошибка для USD/NOK (0.21%) и EUR/NOK (0.10%) различается – абсолютная шкала несёт в себе остаточный дисбаланс, который распределяется по системе уравнений.

Практический вывод: Модель абсолютных курсов обеспечивает восстановление любого парного курса с погрешностью менее 0.6%, что делает её пригодной для аналитики, оценки кросс-курсов и предварительного арбитражного скрининга.

📌 Заключение

Построенный граф и таблица ошибок подтверждают, что абсолютные валютные курсы – не абстракция, а эмпирически измеримая самосогласованная система координат. Рыночные парные котировки с высокой точностью следуют отношению абсолютных значений, а отклонения Δ не превышают долей процента.

Для интерактивной работы:

• Клик по тикеру пары в таблице → страница с детальным расчётом для этой пары.
• Клик по валюте → страница с абсолютным курсом и графиком динамики.

Проект продолжает развиваться: в ближайшее время будут опубликованы временные ряды абсолютных курсов и интерактивная версия графа.

Ссылка на исследовательскую тетрадку (Kaggle): abscur2-abs-currency-graph
Главный сайт проекта: abscur.ru

🔍 Очистка исторических данных: как мы нашли и устранили артефакты в валютных рядах

Квантовый анализ временных рядов | Метод бэк‑нормализации с округлением до степени 10

📌 Проблема: рывки на порядки в котировках

При анализе долгосрочных исторических данных (с 1996 года) для 85 валютных пар проекта Abscur мы обнаружили аномалии: в некоторые дни цена закрытия изменялась в 100 и более раз. Это не могло быть следствием реальных рыночных движений, так как даже при гиперинфляции дневные изменения редко превышают 50%. Пример — пара JPY/SEK (японская иена / шведская крона) в 2016–2017 годах демонстрировала вертикальные «ступеньки» с коэффициентами 0,01 и 100. Такие скачки делают любой статистический анализ (корреляции, волатильность, расчет абсолютных курсов) бессмысленным.

Рис.1. Исходный ряд JPY/SEK с разрывами (слева) и после нормализации (справа). Логарифмическая доходность до/после.

🧠 Природа артефактов: смена базы котировок

Поставщики финансовых данных (Yahoo Finance, AlphaVantage) иногда меняют масштаб представления валютной пары: вместо прямой котировки (1 JPY = 0,058 SEK) используют 100 JPY как единицу (5,8 SEK). При склейке таких рядов возникают скачки в 100 раз. Также возможна подмена прямой и обратной котировки. В нашем наборе данных артефакты обнаружены не только в JPY/SEK, но и в 11 других парах, преимущественно с экзотическими валютами (колумбийское песо, вьетнамский донг, пакистанская рупия и др.).

⚙️ Метод обнаружения и нормализации

Для каждой пары вычислялась логарифмическая доходность:

r(t) = ln(Close(t) / Close(t-1))

Дни с |r(t)| > 1,5 признавались кандидатами. Затем для каждого такого дня определялся коэффициент k = Close(t)/Close(t-1), округлялся до ближайшей степени 10 (10^round(log10(k))) и выполнялась бэк‑нормализация (от настоящего к прошлому): все цены до даты скачка умножались на округлённый коэффициент. Это сшивает ряд, устраняя ложную доходность, но сохраняя реальную динамику.

Алгоритм реализован в ETL-тетрадке abscur2, а отдельный ноутбук currency-jump-detection позволяет визуализировать процесс.

📊 Результаты скрининга 85 пар

После применения метода из 85 пар нормализация потребовалась для 12. Общее количество устранённых скачков — 74. Ниже приведена таблица пар с артефактами и итоговая статистика логарифмической доходности после очистки (нормальный диапазон для валют — до ±0,7).

Пара	Кол-во артефактов	min log_return	max log_return
CHFHKD	2	-0.0916	0.1749
GBPRUB	4	-0.4235	0.4278
USDPKR	6	-0.6939	0.6912
USDRUB	4	-0.6511	0.6468
USDIDR	4	-0.2195	0.2122
USDCOP	18	-0.6612	0.6535
USDISK	7	-0.6092	0.7369
USDTWD	4	-0.4848	0.5137
USDCLP	4	-0.2833	0.2833
JPYSEK	5	-0.0890	0.0677
USDVND	14	-0.4220	0.4214
CHFAUD	2	-0.0955	0.1664

💡 Значение для поиска «Альфы»

«Чистые» временные ряды — фундамент любой количественной стратегии. Теперь мы можем с уверенностью рассчитывать абсолютные курсы, корреляции и скользящие волатильности без искажений, вызванных техническими артефактами. Это открывает дорогу к созданию динамических портфелей с контролируемой просадкой — именно то, что мы называем «скрытой альфой» на валютном рынке.

В следующих публикациях мы применим очищенные данные к методу главных компонент (PCA) и построим карту скрытых факторов, управляющих глобальными валютными потоками.

📁 Где взять данные и код?

• Итоговый файл с нормализованными парными курсами: Kaggle — abscur2 / pairs_close.csv
• Алгоритм обнаружения и нормализации: Kaggle — currency-jump-detection
• Интерактивные графики всех валютных пар: abscur.ru — страница мониторинга

Подписывайтесь на обновления проекта в Telegram и VK. Ежедневные расчёты абсолютных курсов — ваш компас в мире валют.