В прогоне рублевого портфеля добавлены графики

Добавлены новые графики в эксперименте по моделированию управления портфелем 50 рублевых акций ММВБ. Теперь там можно сравнивать динамику стоимости портфеля и динамику курса одной из акций. Выведен график доли акции в портфеле. Показано распределение долей акций в портфеле в последнем расчетном дне.
Блокнот с расчетами по адресу: https://www.wolframcloud.com/objects/d6a9d172-c83c-45fd-a140-af6403b5abcb
Источник данных для модели по адресу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Моделирование управления портфелем акций

Моделирование прогона портфеля на рублевых курсах акций ММВБ
https://www.wolframcloud.com/objects/d6a9d172-c83c-45fd-a140-af6403b5abcb

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Показаны матрицы корреляции. По корреляционным матрицам прорисованы графы наиболее сильных зависимостей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Расчет по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/9b07abc6-4a7f-41ad-bec2-4fbb6bb6752f

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

https://www.wolframcloud.com/objects/e1868ca5-1f63-41c3-8dc7-31c3f958927b

Показаны средние доходности по каждой акции. Рассчитаны стандартные отклонения доходностей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Графы зависимостей акций

Исследование зависимостей по корреляциям для рублевых курсов акций (за разные периоды) методом отображения на графах.

Расчет по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/945e3912-eff1-45a2-affc-1f0e3c81518e

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Расчет статистики за разные периоды

Готовы расчеты статистики рублевых курсов акций за разные периоды.

https://www.wolframcloud.com/objects/98d1c265-1373-4e58-9547-1797eb33e9dd Расчет статистик для рублевых курсов акций (за весь период).

https://www.wolframcloud.com/objects/2a8e3275-d826-46e6-ac3a-e47fdc25b55c Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние 3 года).

https://www.wolframcloud.com/objects/27605cd7-1f43-4a62-888b-22ff6c5d57d2 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

https://www.wolframcloud.com/objects/1b54d591-65a2-4678-839a-d624119c6537 Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние полгода).

Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последний год).

За последний год акции ТГК испытали серьезные колебания.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Графики, схемы и вычисления по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/27605cd7-1f43-4a62-888b-22ff6c5d57d2

Расчет статистик для рублевых курсов акций (за последние 3 года).

Высокие всплески отклонений. Отклонения могут многократно перекрывать среднее.

https://www.wolframcloud.com/objects/2a8e3275-d826-46e6-ac3a-e47fdc25b55c

Расчет статистик для рублевых курсов акций (по всему периоду).

Расчет статистик для рублевых курсов акций (по всему периоду).

https://www.wolframcloud.com/objects/2a8e3275-d826-46e6-ac3a-e47fdc25b55c

Произведен расчет первых статистик для рублевых курсов акций

Произведен расчет первых статистик для рублевых курсов акций. Показаны средние значения и стандартные отклонения для всех акций. Рассчитана корреляция между курсами акций. Расчеты на языке WolframLang.

https://www.wolframcloud.com/objects/497e98bb-de5d-45ca-9f22-7111f7995645

Статистики для рублевых курсов

Для различных периодов (полный, три года, год и 6 последних месяцев) для каждой акции высчитаны среднее значение, минимум, максимум, стандартное отклонение. все данные показаны в таблице.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=2013638921

Вернулись к горизонтальному меню

Вернулись к горизонтальному меню

http://www.abscur.ru/

Обновлен перечень представительств проекта в соц.сетях

http://www.abscur.ruАдрес проекта "Абсолютный курс"
http://ok.ru/group/53547043520717Представительство в Одноклассниках
https://www.facebook.com/abscur/Представительство в FACEBOOK
https://vk.com/abscurПредставительство во ВКонтакте
https://twitter.com/AbsCursПредставительство в Twitter
https://plus.google.com/collection/0D7VOEПредставительство в Google+
https://t.me/AbsCurПредставительство в Telegram

Абсолютные курсы для акций ММВБ

Абсолютные курсы для акций ММВБ пересчитываются. Ежедневно пересчитывается история котировок абсолютных курсов акций с начала 2000 года по наши дни и доступны на листе "Абсолютные курсы". По прежнему доступны рублевые курсы закрытия для акций ММВБ (на листе "Рублевые курсы"). На листе "Список акций" выводятся последние и рублевые и абсолютные курсы.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw

Ищем абсолютные курсы акций

После того как готова подкачка рублёвых курсов акций ММВБ готовится расчет абсолютных курсов акций. Для этого будут браться абсолютный курс рубля и умножаться  на рублёвый курс акции.

Источник курсов акций ММВБ

Начата разработка источника данных курсов акций ММВБ. Все данные собираются по адресу https://goo.gl/RzrNpz. На настоящий момент готова подкачка рублевых курсов. В скором времени появится лист с абсолютными курсами акций.