29 апреля 2020

24 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.04.2020

EUR/ABS = 20.7320 (0.16%)
USD/ABS = 18.9331 (-0.05%)
RUB/ABS = 0.2582 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDe62jUn3H9qnlcw2vPIH53mWL8mVOsY92cKC2b4Yi8

Стабильные валюты прошедшей недели

Наиболее стабильными валютами на прошедшей неделе были Сингапурский
Доллар , Датская Крона и Румынский лей .

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qETddxnqbYIZFjkc5XlIPn7wsrj-upb23lZTvEq4_i8

Делаем библиотеку abscur на github. Абсолютный курс

Тетрадка: https://colab.research.google.com/drive/1F-sg352NERG19jvYYrKQ3Z7oCMHzveSx

https://github.com/prog815/abscur_prediction

16 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.04.2020

EUR/ABS = 20.7320 (0.16%)
USD/ABS = 18.9331 (-0.05%)
RUB/ABS = 0.2582 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rR8pn3MDqzzKlpUl_HmNBb1ZJEHqSjQ4XZIJZtIaK9Q

Предсказываем будущий знак изменения с помощью библиотеки Xgboost

https://colab.research.google.com/drive/14RKYRTumo-kShAIP8v_ZwlsW94zUNy_Q

С параметрами по-умолчанию результат очень слабый.
Можно усилисть модель введением валидационной выборки и ранней остановкой, оптимизацией параметров обучения, расширением числа входов на другие валюты. Попробуем следующих экспериментах.


10 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 10.04.2020

EUR/ABS = 20.7012 (0.11%)
USD/ABS = 18.9337 (-0.34%)
RUB/ABS = 0.2560 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fkMcfhuKlPYsfw8cArmn9eq6O1h3lFotQE8j3z73RUo

Стабильные валюты прошедшей недели

Наиболее стабильными валютами на прошедшей неделе были Кана́дский до́ллар ,
Сингапурский Доллар и Шведская крона .

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmpvBq3EwTquADKnWjNwC9Oj9eCmvgEfms2Z9zrQUVg

Пророк

Предсказываем будущее с помощью библиотеки Facebook Prophet

https://colab.research.google.com/drive/1XZPyHfXjle7Rb2LLl_z2kcrUIH89pF91

Коробочный метод для очень быстро дает результат. Качество под вопросом.


07 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 07.04.2020

EUR/ABS = 20.7309 (-0.27%)
USD/ABS = 19.1148 (-0.62%)
RUB/ABS = 0.2522 (0.29%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsoYsk-MXvSyeQ3imgieqbl-FqFGAm0sR2rbNilQLXc

Прогнозируем с подбором гиперпараметров на случайном лесе(RandomForestClassifier-multiout) знак относительных изменений абсолютных валютных курсов

Подбираем гиперпараметры. Прогнозируем знак относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель случайного леса (RandomForestClassifier-multiout) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/1p2ed_eLAIUJqDVJIgArTQCkIuZzfY6Yk

Модель попыталась поднять качество на всех валютах вместе. Общее среднее тестовое качество поднялось, но не перешло за 0.5.
Можно предположить, что если искать гиперпараметры для каждой валюты по отдельности, то можно добиться лучшего общего результата.


06 апреля 2020

Прогнозируем (RandomForestClassifier-multiout) знак относительных изменений абсолютных валютных курсов

Прогнозируем знак относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель случайного леса (RandomForestClassifier-multiout) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/1rWeOoswPBpF3a4OwJFQR0R43qRgynF73

На одной модели такой-же результат. Только быстрее.


АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 06.04.2020

EUR/ABS = 20.7873 (0.99%)
USD/ABS = 19.2340 (-0.32%)
RUB/ABS = 0.2514 (1.09%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8s5ic9DQLx4gpFBt2M_FKIRn2MlAtWNDLtQWO1yaoc

05 апреля 2020

Прогнозируем знак относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель случайного леса (RandomForestClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/1k7ebE7hc9jtKjL9J9kdOYgOfBEkpE54j

Результат почти как с K-соседями. Не впечатляет. Нужно подбирать параметры.


АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 05.04.2020

EUR/ABS = 20.5834 (-1.45%)
USD/ABS = 19.2957 (0.07%)
RUB/ABS = 0.2487 (-0.07%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJTP2ORLYpZ5LxpQNHKYqoPDpGB8oa7oZQacU3ye0_g

04 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 04.04.2020

EUR/ABS = 20.8857 (0.21%)
USD/ABS = 19.2828 (0.21%)
RUB/ABS = 0.2489 (-0.27%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qcwQ-9XAPpIdjlUp9x3FUdQl8pA8DBwz2f1BW-gg2QQ

Прогнозируем относительные изменения абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsRegressor) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.

https://colab.research.google.com/drive/18Ak8iS6AXQBxBsdDc4xP9Q8UaGDcHFV9

Слабый результат. Результат буквально отрицательный.


02 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 02.04.2020

EUR/ABS = 20.9322 (-0.36%)
USD/ABS = 19.1913 (0.28%)
RUB/ABS = 0.2457 (1.07%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfVxj9K10bqYEO1V2O6rY9EPurNLZchDBRgqN_Ms9C4

Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса. При этом подберем гиперпаметр - число соседей на кроссвалидации (GridSearchCV).

https://colab.research.google.com/drive/1vYUkZqN1AJTtpfH370f2pQIQaicZScXt

При подборе гиперпараметра (количество соседей) удалось поднять качество по F1Score почти до 80% для некоторых валют. Пожалуй там много можно копать. Стоит продолжать искать хорошие модели подбором гиперпараметров на кроссвалидации.

01 апреля 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 01.04.2020

EUR/ABS = 21.0076 (-0.02%)
USD/ABS = 19.1375 (0.30%)
RUB/ABS = 0.2431 (0.51%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cm_3N5aMPl8rTrwPno2bV5uSdDpl2ljIrdwWImNY2CM
Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.
Оказывается направление в следующем дне можно весьма сносно предсказывать столь простой моделью как К ближайших соседей. На тесте некоторые показывают выше 60%.