21 мая 2020

Новая таблица со скриптовой загрузкой. Абсолютный курс (данные yahoo).

общедоступная ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lKtuxBLBBWX9_7_JA3M4jJ3U0nGQcla3HHyG_m7SMdE/edit?usp=sharing

Ежедневно курсы загружаются с сервиса Yahoo.Finance. Далее рассчитываются абсолютные курсы и выводятся на соответствующие страницы.

слайды: https://photos.app.goo.gl/9zVccFx6ECkHyjYH8


19 мая 2020

Скорректирован вид основного сайта

https://www.abscur.ru/

Ссылки главной страницы ведут к таблице с абсолютными курсами и представительствам в социальных сетях.

15 мая 2020

Методика расчета абсолютов

Реализуем расчет абсолютных курсов на python и складываем в библиотеку для дальнейшего использования

тетрадка: https://colab.research.google.com/drive/1yCpDrzbGdS9XnleepupWaWpGETM3CBEJ?usp=sharing

библиотека: https://github.com/prog815/abscur

13 мая 2020

Все расчеты перенесены в отдельный файл на сервисе Google.Таблицы. К настоящему моменту готов вывод курсов валютных пар за последние 100 дней, считаются относительные изменения, выведены миниатюры графиков валютных пар, изменения расцвечены.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RvVRnUD6DHTmOLwQ8Jlz3q2RFd2a7s7vgksJnrVe2I/edit?usp=sharing

11 мая 2020

Добавляем архивы курсов "Альпари" в библиотеку

Тетрадка: https://colab.research.google.com/drive/1WAnf-1pxZ1q_lRGcalp6Qitfi7wwVucK?usp=sharing

Библиотеку собрали. Теперь ей можно пользоваться (https://github.com/prog815/abscur). Хотя стоит задуматься об ускорении загрузок.

05 мая 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.04.2020

EUR/ABS = 20.7320 (0.16%)
USD/ABS = 18.9331 (-0.05%)
RUB/ABS = 0.2582 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-LdegKlzqmWuQNgpzKoA4F68nr4f8N_s0rZKrWsczs

20-ABS-6 - Генетический поиск. Абсолютный курс

тетрадка: https://colab.research.google.com/drive/1OlOcoNrELTfJMO_sf-hlFnDF1E-Prr4Q

Сходимость показала весьма серьезную зависимость результата от SL. Чем меньше этот параметр, тем лучше результат.

Класс оптимизации создан. Добавлен в библиотеку. Сходимость есть. Можно использовать для поиска гиперпараметров.

https://github.com/prog815/abscur

03 мая 2020

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.04.2020

EUR/ABS = 20.7320 (0.16%)
USD/ABS = 18.9331 (-0.05%)
RUB/ABS = 0.2582 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MMShsfgESK6hjtmgEa1kiZVbl0wGKJiFiM9DlgzNEhk

20-ABS-2. Моделирование отработки дневных ордеров. Абсолютный курс

https://colab.research.google.com/drive/1GRTwHwsDbdtnn3KOTY6VfiqsO-fp7Bu8

Альбом. https://photos.app.goo.gl/yiVMbEg6qMb11xB9A

Максимальная доходность достигается, если в ордерах ставить SL на уровне 0.01% от уровня открытия и TP на уровне 0.5% от уровня открытия.

По этой стратегии необходимо на каждом тике (начале торгового дня) открывать два ордера на продажу и на покупку с обозначенными выше TP и SL.

И тогда есть шанс получить доходность в 0.02% в среднем на один тик (день).

Но скорее всего всю доходность съест комиссия.

В следующих экспериментах попробуем поточнее исследовать точку с максимальной доходностью. Еще не варьировали глубиной срабатывания ордера. Да и валютная пара была только одна. И с дневными тиками. Можно исследовать внутридневные.

Кроме того в библиотеку добавили два новых метода в новый созданный раздел "Трейдинг"

20-ABS-5 - Прогноз следующего изменения (глубокая сеть). Один первичный обработчик на все входы. Абсолютный курс

https://colab.research.google.com/drive/1-JqcfnoZ5jzhcY4Bo4lOixjfJy9aqo4A

Альбом: https://photos.app.goo.gl/kKptHb2QPbNz1utSA

Сделал вариант с единым предобработчиком. запустил. работает. учится. Но хорошего результат пока не добились. Нужна генетика для подбора гиперпараметров.



01 мая 2020

добавляем экспоненциальное сглаживание в библиотеку abscur на github. Абсолютный курс

https://colab.research.google.com/drive/1ESyRt9Q0ffgVNlfYjK0FAknNbyB2g9QU

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.04.2020

EUR/ABS = 20.7320 (0.16%)
USD/ABS = 18.9331 (-0.05%)
RUB/ABS = 0.2582 (0.20%)
-------------------------------
ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLcoMneManhBR3BlmcVM2OQoJL9tBM9rMyEgKx3HU9c

Стабильные валюты прошедшей недели

Наиболее стабильными валютами на прошедшей неделе были Сингапурский
Доллар , Датская Крона и Румынский лей .

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕН В ФАЙЛЕ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qI4PVUvB5QtELsusBuWyeDXmzI4swFRgJwGySnk-F6U