О ПРОЕКТЕ

Проект "Абсолютные валютные курсы" - это онлайн-ресурс, предназначенный для анализа и отслеживания абсолютных валютных курсов. Сайт предлагает широкий спектр функций для анализа и сравнения абсолютных валютных курсов, включая отображение графиков, таблиц и рейтингов.

Сайт предназначен для инвесторов, трейдеров, аналитиков и любых лиц, которые интересуются валютными курсами и финансовыми рынками.

Методика получения абсолютных валютных курсов

Изначально мы имеем дело с парными валютными курсами. Но в парном валютном курсе участвуют две валюты. Парный валютный курс показывает отношение ценности одной валюты к ценности другой валюты. Эту ценность мы называем Абсолютным валютным курсом конкретной валюты.


Например валютная пара EURUSD - это отношение абсолютного курса Евро к абсолютному курсу Доллара.


Абсолютные валютные курсы можно вычислить из парных валютных курсов. Для этого нужно взять все имеющиеся парные валютные курсы и записать в виде системы уравнений. В каждом таком уравнении с одной стороны будет записано отношение в виде дроби двух абсолютных валютных курсов, а с другой стороны от знака равенства будет записано текущее значение парного валютного курса.


Затем стоит решить эту систему уравнений. Естественно точного решения мы не получим, но есть возможность получить приближенное решение минимизировав ошибку. Для этого нужно ко всем уравнениям в системе применить логарифмирование и получить систему линейных уравнений с логарифмами абсолютных валютных курсов.


Для решения системы линейных уравнений необходимо применить метод наименьших квадратов и получить значения для логарифмов абсолютных валютных курсов.


Применив функцию экспоненты к полученным значениям получим чистые абсолютные валютные курсы для каждой валюты.


Проделав описанную выше процедуру для каждого дня в имеющейся истории парных валютных курсов можно получить историю абсолютных валютных курсов на всем промежутке дат что и для парных валютных курсов. Код для расчета абсолютных валютных курсов можно посмотреть в тетради на Kaggle (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2/notebook#Расчет-абсолютных-курсов).

Зачем нужны абсолютные валютные курсы?

В портфельной теории Марковица описывается методика получения сбалансированного портфеля активов с целью минимизации риска и/или максимизации доходности. Но для составления валютного портфеля необходимо, чтобы все валюты были выражены в одной единице измерения. Парные валютные курсы имеют разные основания. Потому их нельзя использовать для сборки валютного портфеля.


Абсолютные валютные курсы позволяют выразить ценность каждой валюты через одно синтетическое основание, вычисленное из всех имеющихся парных валютных курсов.


Это дает возможность составить сбалансированный валютный портфель, используя методику Марковица, так как теперь все валюты выражены через одно основание - ABS. Для этой синтетической валюты есть изображение. Вот оно.

Так какой абсолютный курс у доллара или евро?

После того как вычислены абсолютные валютные курсы можно оценить их значения. Сделать это можно на странице с последними абсолютными валютными курсами.


На конец мая 2024 года один доллар равен 22.32 ABS, один евро равен 24.21 ABS, а один рубль равен 0.25 ABS.

О справедливости оценки валют абсолютным курсом

Теперь когда говорят, что рубль или евро укрепились или ослабли, то не обязательно нужно рассматривать их парные курсы в отношении с долларом или другой какой-то валютой. Можно говорить об изменении их абсолютных курсов. Измеряя изменение стоимости валюты парным валютным курсом остается ошибка вносимая второй валютой. Измеряя изменение ценности валюты абсолютным курсом получаем более справедливую оценку т.к. эта стоимость соотносится не с одной какой-то валютой, а со всеми валютами в целом.

Парные валютные курсы

На странице "Парные валютные курсы" отображаются все имеющиеся парные валютные курсы. Под графиком парного валютного пукса приводится график двух абсолютных курсов составляющих пару валют.

Абсолютные валютные курсы

На странице "Абсолютные валютные курсы" показывается график абсолютного валютного курса для текущей валюты. По ссылкам можно переходить к страницам других валют и просматривать их графики абсолютных валютных курсов. 

Рейтинг абсолютной доходности

На странице с рейтингами абсолютной доходности можно найти диаграммы, выражающие среднюю дневную доходность абсолютных валютных курсов для каждой валюты, вычисленную на разных временных промежутках от месяца до 10 лет 

Рейтинг абсолютной волатильности

На странице с рейтингами абсолютной волатильности доступны диаграммы. В них показаны волатильности абсолютного валютного курса для каждой валюты рассчитанные на основе дневных данных за разные временные промежутки от месяца до 10 лет.

Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа

На странице рейтинга валют по коэффициенту Шарпа доступна диаграммы. В них показаны коэффициенты Шарпа абсолютных валютных курсов для каждой валюты рассчитанные на основе дневных данных за разные временные промежутки от месяца до 10 лет.

Лучшие валютные портфели по коэффициенту Шарпа

На странице лучших валютных портфелей можно найти диаграммы, где показаны положение лучшего портфеля в осях риск-доходность, график суммы лучшего портфеля во времени, доли для каждой валюты в оптимальном валютном портфеле. Портфели оптимизированы (максимизирован коэффициент Шарпа для всего портфеля) для разных временных диапазонов от месяца до 10 лет.

Заключение

В проекте из более чем 80-ти парных валютных курсов рассчитываются абсолютные валютные курсы для 45 мировых валют торгуемых на рынке FOREX. Вся историческая информация по валютным парам получается с помощью API сервиса Alpha Vantage. Весь расчет в автоматическом режиме ежедневно происходит в тетради на Kaggle (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-cur-rating). 

Публикации

02.06.2024 Как собрать валютный портфель (см. https://habr.com/ru/articles/818913/)
26.02.2022 Абсолютные валютные курсы (см. https://habr.com/ru/articles/652187/)
17.02.2022 Связанность мировой экономики через абсолютные валютные курсы (см. https://habr.com/ru/articles/651925/)
09.02.2022 Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов (см. https://habr.com/ru/articles/650681/)
03.05.2019 Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют (см. https://habr.com/ru/post/450368/)
21.04.2019 Детали перехода от парных (относительных) валютных курсов к абсолютным. Работа над ошибками (см. https://habr.com/ru/post/448866/)
20.03.2019 Исследование связанности мировых валют через корреляцию абсолютных курсов (см. https://habr.com/ru/sandbox/128240/)
20.02.2019 Сравнение парного и абсолютного курса валют (см. https://docs.google.com/document/d/1PB0QMO80M4befqjV3WHuEmRSBZ9IPxYjV3AHUPm8YZQ/edit?usp=sharing)
11.02.2019 Портфельный метод Марковица применительно к валютному рынку (см. https://docs.google.com/document/d/1IAL9UhrwtnO25ms3EBuQ4pAWmjIb4vSK1Oo6tw4efIw/edit?usp=sharing)
02.01.2019 Как подбирать стабильную валюту для вложений? (см. https://docs.google.com/document/d/140zGGda14n-tB1xkeBfTlOgokheiwTIj8m5GoY1psMA/edit?usp=sharing)
25.09.2017 Моделирование прогона портфеля из мировых валют (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPja3dwUElsMC1iRHc/view?usp=sharing)
21.09.2017 Первые оценки портфеля из мировых валют (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjTGNVTGhLajB3aW8/view?usp=sharing)
29.08.2017 Связанность мировых валют (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjYWVKVnNzQWxKcW8/view?usp=sharing&resourcekey=0-PT9XCu72uHEDCwoF9VPvsA)
24.05.2017 От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjbWQyMS1xOWZPeVJhaGp3Tk5sX2RRMW1yMW1J/view?usp=sharing&resourcekey=0-z6l7GXA5c94THMsPk6HpUQ)
10.08.2015 Первый способ получения абсолютных курсов (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjZ3p4MHZtZnpnQ0M0QWRxc3Njd2RYY2ZLT1FB/view?usp=sharing&resourcekey=0-R-WDa6A7UwwENok6CAVeAA)
26.06.2015 Кто растет, и кто падает в валютной паре? (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjdUFIRGFJYUhfcGs/view?usp=sharing&resourcekey=0-AlZ-F9-8ICmWqAmA2Y4Xmw)
30.01.2015 Абсолютные курсы валют FOREX (см. https://drive.google.com/file/d/0B57trm8LmQPjcnRDTGpuaVN4WUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-vrEFa5v9kxX7xC3GphrESg)