Сайт предназначен для инвесторов, трейдеров, аналитиков и любых лиц, которые интересуются валютными курсами и финансовыми рынками.
Методика получения абсолютных валютных курсов
Изначально мы имеем дело с парными валютными курсами. Но в парном валютном курсе участвуют две валюты. Парный валютный курс показывает отношение ценности одной валюты к ценности другой валюты. Эту ценность мы называем Абсолютным валютным курсом конкретной валюты.
Зачем нужны абсолютные валютные курсы?
В портфельной теории Марковица описывается методика получения сбалансированного портфеля активов с целью минимизации риска и/или максимизации доходности. Но для составления валютного портфеля необходимо, чтобы все валюты были выражены в одной единице измерения. Парные валютные курсы имеют разные основания. Потому их нельзя использовать для сборки валютного портфеля.
Так какой абсолютный курс у доллара или евро?
После того как вычислены абсолютные валютные курсы можно оценить их значения. Сделать это можно на странице с последними абсолютными валютными курсами.
О справедливости оценки валют абсолютным курсом
Теперь когда говорят, что рубль или евро укрепились или ослабли, то не обязательно нужно рассматривать их парные курсы в отношении с долларом или другой какой-то валютой. Можно говорить об изменении их абсолютных курсов. Измеряя изменение стоимости валюты парным валютным курсом остается ошибка вносимая второй валютой. Измеряя изменение ценности валюты абсолютным курсом получаем более справедливую оценку т.к. эта стоимость соотносится не с одной какой-то валютой, а со всеми валютами в целом.Парные валютные курсы
На странице "Парные валютные курсы" отображаются все имеющиеся парные валютные курсы. Там можно видеть интерактивный график текущей валютной пары, который предоставляет возможность масштабирования.
Абсолютные валютные курсы
На странице "Абсолютные валютные курсы" показывается интерактивный график абсолютного валютного курса для текущей валюты. График позволяет делать масштабирование. По ссылкам можно переходить к страницам других валют и просматривать их графики абсолютных валютных курсов. Под графиками выводятся ссылки на страницы с парными валютными курсами, где участвует текущая валюта.
Рейтинг абсолютной доходности
На странице с рейтингами абсолютной доходности можно найти таблицу, выражающую среднюю годовую доходность абсолютных валютных курсов для каждой валюты, вычисленную на разных временных промежутках от месяца до всего временного промежутка имеющихся данных почти в 10 лет. Таблицу можно сортировать, нажимая на заголовок столбца. Производя такие действия, можно увидеть, что самой доходной валютой в мире является Швейцарский франк. Его абсолютный валютный курс растет в среднем на 4,8% в год.
Рейтинг абсолютной волатильности
На странице с рейтингами абсолютной волатильности доступна также таблица. В ней показаны волатильности абсолютного валютного курса для каждой валюты рассчитанные на основе данных за разные временные промежутки от месяца до полного имеющегося диапазона почти в 10 лет и нормированные к году. Таблицу можно сортировать по значениям нажимая на заголовки столбцов. Изучив таблицу можно увидеть, что валюта с самой низкой волатильностью абсолютного валютного курса на всем диапазоне исторических данных - это Сингапурский доллар. Его среднегодовая волатильность составляет всего 2,7%.
Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа
На странице рейтинга валют по коэффициенту Шарпа доступна страница. В ней показаны коэффициенты Шарпа абсолютных валютных курсов для каждой валюты рассчитанные на основе данных за разные временные промежутки от месяца до полного имеющегося диапазона почти в 10 лет и нормированные к году. Таблицу можно сортировать по значениям нажимая на заголовки столбцов. Изучив таблицу можно увидеть, что самая выгодная для вложений валюта - это Сингапурский доллар. Он имеет самый высокий коэффициент Шарпа на всем временном промежутке более чем 1,3.
Лучшие валютные портфели по коэффициенту Шарпа
На странице лучших валютных портфелей можно найти таблицу, где показаны доли для каждой валюты в оптимальном валютном портфеле. Портфели оптимизированы (максимизирован коэффициент Шарпа для всего портфеля) для разных временных диапазонов от месяца до полного имеющегося почти в 10 лет. Доли в портфеле можно сортировать нажимая на заголовки полей таблицы.
Заключение
В проекте из более чем 80-ти парных валютных курсов рассчитываются абсолютные валютные курсы для 45 мировых валют торгуемых на рынке FOREX. Вся историческая информация по валютным парам получается с помощью API сервиса Alpha Vantage. Весь расчет в автоматическом режиме ежедневно происходит в тетради на Kaggle. Все данные сохраняются в электронной многостраничной книге Google Speadsheet. Затем эти данные используются для отображения пользователю в виде таблиц и графиков на сайте и в блоге.Публикации
02.06.2024 Как собрать валютный портфель
26.02.2022 Абсолютные валютные курсы
17.02.2022 Связанность мировой экономики через абсолютные валютные курсы
09.02.2022 Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов
03.05.2019 Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют
21.04.2019 Детали перехода от парных (относительных) валютных курсов к абсолютным. Работа над ошибками
20.03.2019 Исследование связаности мировых валют через корреляцию абсолютных курсов
20.02.2019 Сравнение парного и абсолютного курса валют
11.02.2019 Портфельный метод Марковица применительно к валютному рынку
02.01.2019 Как подбирать стабильную валюту для вложений?
25.09.2017 Моделирование прогона портфеля из мировых валют
21.09.2017 Первые оценки портфеля из мировых валют
29.08.2017 Связанность мировых валют
24.05.2017 От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют.
10.08.2015 Первый способ получения абсолютных курсов
26.06.2015 Кто растет, и кто падает в валютной паре?
30.01.2015 Абсолютные курсы валют FOREX
Комментариев нет:
Отправить комментарий