ЛУЧШИЕ ВАЛЮТНЫЕ ПОРТФЕЛИ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ СОРТИНО

В данном разделе представлено моделирование валютных портфелей, основанное на стратегии "взял и держи". Эта стратегия предполагает, что в начале временного периода осуществляется покупка валют на рынке Forex в заранее определенных долях, без дальнейших ребалансировок. Такой подход позволяет наблюдать за изменениями стоимости портфеля в условиях реального рынка.

Для анализа использованы абсолютные курсы валют, что позволяет объединить различные валюты в одном портфеле и оценивать их на равных условиях.

Диаграмма риск-доходность

На диаграмме риск-доходность представлены результаты анализа различных портфелей, сгенерированных с использованием случайных весов активов. Ось X отображает риск портфеля, измеряемый через стандартное отклонение негативных доходностей, в то время как ось Y представляет собой среднюю доходность. Каждый портфель визуализируется в виде точек, цвет которых соответствует значению коэффициента Сортино. Лучший портфель выделен красной звездой, что позволяет наглядно оценить соотношение между риском и доходностью.

График стоимости лучшего портфеля

График стоимости лучшего портфеля демонстрирует динамику его стоимости в процентах относительно начальной стоимости на протяжении выбранного временного диапазона. На графике отображаются изменения стоимости активов, что позволяет проанализировать их поведение в условиях рыночной волатильности. Линия, представляющая начальную стоимость, служит ориентиром для оценки успешности стратегии управления активами. В заголовке графика указаны ключевые показатели: средняя доходность, риск и коэффициент Сортино.

Столбчатая диаграмма долей портфеля

Столбчатая диаграмма иллюстрирует распределение долей активов в лучшем портфеле. Каждая колонка на графике представляет собой процентное соотношение конкретного актива в общем объеме инвестиций. Данная визуализация позволяет оценить диверсификацию портфеля и выявить наиболее значимые активы, влияющие на его общую производительность.

Анализ проводился для различных временных диапазонов, что позволяет исследовать устойчивость и адаптивность выбранных стратегий к изменяющимся рыночным условиям и помогает в принятии обоснованных инвестиционных решений.