Для создания графов использовалась матрица корреляции, вычисленная на основе относительных изменений абсолютных курсов валют. В качестве критерия фильтрации значений применялся порог отсечения, определяемый как 90% процентиль абсолютных значений корреляций. Это позволяет сосредоточиться на наиболее значимых взаимосвязях, что способствует более точному восприятию информации.
Визуально положительные корреляционные связи обозначены синим цветом, тогда как отрицательные связи представлены красным. Такой цветовой код упрощает интерпретацию графов и позволяет быстро идентифицировать характер взаимосвязей между валютами. Синие ребра указывают на то, что валюты имеют тенденцию двигаться в одном направлении, тогда как красные ребра свидетельствуют о противоположной динамике. Порог отсечения также вынесен на графы, что добавляет дополнительную информативность и позволяет оценить уровень значимости представленных данных.
Анализ связанности валют по корреляции относительных изменений является важным инструментом для трейдеров и аналитиков. Он способствует выявлению текущих тенденций на рынке и прогнозированию возможных изменений в будущем. Результаты данного анализа могут быть использованы для разработки торговых стратегий и управления рисками, что делает его ценным ресурсом для исследовательской деятельности в области финансовых рынков.
См. расчет на Kaggle https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-cur-rating#Связанность-валют-по-корреляции-относительных-изменений-абсолютных-курсов-валют
Комментариев нет:
Отправить комментарий