См. также: Графики истории парных валютных курсов, Графики истории абсолютных курсов, Связанность валют через корреляцию доходности
Тетрадка с расчетом - https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-cur-rating
В данном разделе рассматривается анализ связанности валют на основе их абсолютных курсов, осуществленный с использованием методов визуализации графов. Для этого были построены графы, отражающие корреляционные связи между валютами в нескольких временных диапазонах. Такой подход позволяет выявить как положительные, так и отрицательные взаимосвязи между валютами, что является важным аспектом для понимания динамики финансовых рынков.
Графы построены на основе матрицы корреляции, вычисленной по абсолютным значениям курсов валют. Для фильтрации значений использован порог отсечения, который определяется как 90% процентиль абсолютных значений корреляций. Это означает, что в графах отображаются только те связи, которые превышают установленный порог, что позволяет сосредоточиться на наиболее значимых взаимосвязях. Порог отсечения вынесен на граф, что обеспечивает дополнительную информативность и позволяет пользователю быстро оценить уровень значимости представленных данных.
Визуально положительные корреляционные связи обозначены синим цветом, в то время как отрицательные связи представлены красным цветом. Такой цветовой код облегчает интерпретацию графов и позволяет быстро идентифицировать характер взаимосвязей между валютами. Синие ребра указывают на то, что валюты имеют тенденцию двигаться в одном направлении, тогда как красные ребра свидетельствуют о противоположной динамике. Таким образом, графы не только иллюстрируют степень связанности валют, но и дают возможность провести качественный анализ их взаимодействия в рамках выбранных временных диапазонов.
Подобный анализ связанности валют по абсолютному курсу является важным инструментом для трейдеров и аналитиков, позволяя им принимать более обоснованные решения на основе выявленных корреляционных зависимостей. В дальнейшем результаты данного анализа могут быть использованы для разработки стратегий хеджирования и управления рисками на финансовых рынках.
Комментариев нет:
Отправить комментарий