ЛУЧШИЕ ВАЛЮТНЫЕ ПОРТФЕЛИ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ШАРПА

В данном разделе моделируется поведение портфелей, основанное на стратегии "взял и держи". Эта стратегия предполагает, что в начале временного периода осуществляется покупка валют на рынке Forex в заранее определенных долях, после чего не производится никаких ребалансировок в течение всего временного диапазона. Это позволяет наблюдать за изменениями стоимости портфеля без вмешательства, что отражает реальную практику долгосрочных инвестиций.

Для анализа выбраны абсолютные валютные курсы, что позволяет соединить валюты в одном валютном портфеле и одинаково оценивать все валюты.

Диаграмма риск-доходность

На диаграмме риск-доходность представлены результаты анализа различных портфелей, сгенерированных с использованием случайных весов активов. Ось X отображает риск портфеля, измеряемый через стандартное отклонение доходности, в то время как ось Y представляет собой среднюю доходность. Каждый портфель визуализируется в виде точек, цвет которых соответствует значению коэффициента Шарпа. Выделение лучших портфелей осуществляется с помощью красной звезды, указывающей на портфель с максимальным коэффициентом Шарпа. Эта визуализация позволяет наглядно оценить соотношение между риском и доходностью для различных инвестиционных стратегий.

График стоимости лучшего портфеля

График стоимости лучшего портфеля демонстрирует динамику его стоимости в процентах относительно начальной стоимости на протяжении выбранного временного диапазона. На графике отображаются изменения стоимости активов, что позволяет проанализировать их поведение в условиях рыночной волатильности. Линия, представляющая начальную стоимость, служит ориентиром для оценки успешности стратегии управления активами. В заголовке графика указаны ключевые показатели: средняя доходность, риск и коэффициент Шарпа, что способствует более глубокому пониманию эффективности данного портфеля.

Столбчатая диаграмма долей портфеля

Столбчатая диаграмма иллюстрирует распределение долей активов в лучшем портфеле. Каждая колонка на графике представляет собой процентное соотношение конкретного актива в общем объеме инвестиций. Данная визуализация позволяет оценить диверсификацию портфеля и выявить наиболее значимые активы, влияющие на его общую производительность.

Анализ проводился для различных временных диапазонов, варьирующихся от одного месяца до десяти лет. Это разнообразие временных интервалов дает возможность исследовать устойчивость и адаптивность выбранных стратегий к изменяющимся рыночным условиям и помогает в принятии обоснованных инвестиционных решений.