Две стороны валютного рынка: как абсолютные курсы выявили глобальное разделение

Исследовательский материал на основе метода абсолютных курсов

Анализ корреляционных связей между валютами за последний год выявил чёткое разделение мирового валютного рынка на два противоположных лагеря. Данные с 27 октября 2024 по 28 октября 2025 года показывают устойчивую структурную перестройку.

Два мощных валютных кластера

Первый кластер: Доллароориентированные и развивающиеся экономики

• Доллар США (USD)

• Саудовский риал (SAR)

• Дирхам ОАЭ (AED)

• Кувейтский динар (KWD)

• Украинская гривна (UAH)

• Гонконгский доллар (HKD)

• Катарский риал (QAR)

• Пакистанская рупия (PKR)

• Вьетнамский донг (VND)

• Турецкая лира (TRY)

• Индийская рупия (INR)

• Аргентинское песо (ARS)

Второй кластер: Европейские и связанные валюты

• Евро (EUR)

• Датская крона (DKK)

• Румынский лей (RON)

• Швейцарский франк (CHF)

• Исландская крона (ISK)

• Чешская крона (CZK)

• Венгерский форинт (HUF)

• Польский злотый (PLN)

• Шведская крона (SEK)

Ключевое открытие: устойчивая отрицательная корреляция

Наиболее значимым результатом исследования является стабильная отрицательная корреляция между кластерами. Когда укрепляются валюты первого кластера, второй кластер обычно демонстрирует противоположную динамику, и наоборот.

Практическое применение для трейдеров и аналитиков

1. Диверсификация портфеля
   Выбор валют из обоих кластера создаёт естественный хедж. Инвестор может балансировать риски, распределяя средства между противоположно движущимися группами.

2. Тактическое планирование
   Понимание кластерной динамики позволяет прогнозировать распространение рыночных тенденций. Укрепление доллара США с высокой вероятностью приведёт к синхронному движению всего первого кластера.

3. Арбитражные возможности
   Устойчивая отрицательная корреляция создаёт условия для парного трейдинга между представителями разных кластеров.

Методологическая основа

Анализ выполнен на основе абсолютных валютных курсов, рассчитанных из системы 85 уравнений. Использован порог корреляции 0.94, что обеспечивает высокую надёжность выявленных связей.

Интерактивное исследование на сайте

На странице Связанность валют через корреляцию абсолютных курсов представлены графы корреляций за разные периоды, позволяющие изучать структурные изменения валютного рынка.

Техническая реализация

Расчёты выполняются в специализированном Kaggle-ноутбуке с ежедневным обновлением данных. Метод основан на матричных операциях и сетевом анализе.

Заключение

Выявленное разделение валютного рынка на два противоположных кластера свидетельствует о глубоких структурных изменениях в мировой экономике. Это разделение предоставляет аналитикам и трейдерам новые возможности для:

• Более точного прогнозирования рыночных движений

• Эффективного управления рисками

• Разработки сложных торговых стратегий

• Понимания глобальных экономических трендов

---

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые финансовые решения, принятые на основе данной информации.