Преимущество — Построение оптимальных валютных портфелей

Построение оптимальных валютных портфелей 📦

Абсолютные курсы позволяют применять методы портфельной оптимизации к валютам. Вместо интуитивного подбора «сильных» валютных пар можно математически рассчитывать оптимальные сочетания валют, которые максимизируют доходность при заданном риске или минимизируют риск при заданной доходности.

Почему абсолютные курсы позволяют строить портфели

Для применения методов портфельной оптимизации (например, метод Марковица) нужны прямые цены активов в единой системе измерений. Парные курсы — это отношения двух валют, а не самостоятельные цены. Они не дают основы для расчёта ковариационной матрицы и определения оптимальных долей.

Абсолютные курсы переводят все валюты в единый масштаб, что позволяет:

• Рассчитывать доходности, волатильности и корреляции между валютами
• Строить ковариационные матрицы для всего набора валют
• Применять формальные методы оптимизации (Шарп, Сортино, Марковиц)
• Определять математически обоснованные доли валют в портфеле

Лучшие портфели по коэффициенту Шарпа 📊

За месяц (начало: 2025-11-01)

Топ-5 валют в портфеле:
• THB (Тайский бат) - 7.87%
• MYR (Малайзийский ринггит) - 7.05%
• RUB (Российский рубль) - 6.42%
• MXN (Мексиканское песо) - 6.15%
• KRW (Южнокорейская вона) - 5.48%

Всего в портфеле 23 валюты с диверсификацией по регионам и экономикам.

📈 Смотреть все месячные портфели

За 10 лет (долгосрочная оптимизация)

Топ-5 валют в портфеле:
• ILS (Новый израильский шекель) - 7.34%
• AED (Дирхам ОАЭ) - 6.15%
• CZK (Чешская крона) - 5.86%
• SGD (Сингапурский доллар) - 5.52%
• HKD (Гонконгский доллар) - 5.33%

Всего в портфеле 24 валюты, включая USD (4.14%) и CHF (4.86%).

📊 Смотреть все долгосрочные портфели

Визуализация лучшего месячного портфеля по Шарпу

Как выглядит оптимальный портфель: от теории к практике

Диаграмма риск-доходность

Облако случайных портфелей с выделением оптимального (красная звезда)

График стоимости портфеля

Динамика изменения стоимости в процентах за месяц

Столбчатая диаграмма долей

Распределение валют в оптимальном портфеле

Лучшие портфели по коэффициенту Сортино 📊

За месяц (начало: 2025-11-01)

Топ-5 валют в портфеле:
• NZD (Новозеландский доллар) - 15.08%
• RUB (Российский рубль) - 14.18%
• HUF (Венгерский форинт) - 11.48%
• PLN (Польский злотый) - 5.48%
• CLP (Чилийское песо) - 5.35%

Всего в портфеле 27 валют. Коэффициент Сортино фокусируется на риске убытков, что делает его полезным для консервативных стратегий[citation:3][citation:7].

📈 Смотреть все месячные портфели

За 10 лет (долгосрочная оптимизация)

Топ-5 валют в портфеле:
• USD (Доллар США) - 8.28%
• SGD (Сингапурский доллар) - 5.16%
• HKD (Гонконгский доллар) - 5.01%
• ILS (Новый израильский шекель) - 5.00%
• CZK (Чешская крона) - 4.28%

Всего в портфеле 30 валют, высокая диверсификация для защиты от downside-риска[citation:3].

📊 Смотреть все долгосрочные портфели

Практическая ценность для разных пользователей

Для инвестора

• Готовые решения — не нужно самому подбирать валюты
• Разные горизонты — под любой инвестиционный срок
• Объективные критерии — выбор на основе математики

Для аналитика

• Модель для тестирования — как бенчмарк
• Исходные данные — прозрачные и воспроизводимые расчёты
• Методологическая основа — для собственных стратегий

Для управляющего

• Инструмент диверсификации — валютная компонента портфеля
• Управление рисками — через формальные методы
• Сравнение эффективности — с другими классами активов

Портфели других классов активов

Товарные портфели по Шарпу

Оптимальные портфели ключевых сырьевых активов (нефть, золото, сельхозпродукция), рассчитанные с учётом их абсолютных цен для максимизации коэффициента Шарпа.

🛢️ ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ШАРПУ

Товарные портфели по Сортино

Товарные портфели, оптимизированные с фокусом на минимизацию риска убытков (downside-риска) через коэффициент Сортино.

📉 ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО СОРТИНО

Связанные преимущества

Выявление драйвера изменений 🔍

Понимание, кто двигает пару — основа для выбора валют в портфель.

Выявление стабильных валют 🧭

Стабильность — ключевой параметр для консервативной части портфеля.

Объективное измерение роста 📈

Рост валют определяет потенциальную доходность портфеля.

📊 Портфели по Шарпу 📉 Портфели по Сортино 🏠 Вернуться в Быстрый старт