Коллеги, приветствую.
Те, кто регулярно читает материалы на проекте Abscur, знают, что я занимаюсь расчетом абсолютных валютных курсов. Математическая декомпозиция матриц кросс-курсов позволяет очистить 45 мировых валют от взаимного влияния и привести их к единому независимому измерителю — расчетной единице ABS. Это дает возможность оценивать реальную волатильность, коэффициенты вариации (CV), просадки (Maximum Drawdown) и доходность акций Мосбиржи без рублевого и рыночного шума.
Историческая база проекта насчитывает уже 20 лет, однако долгое время актуальным оставался вопрос инфраструктуры: как сделать ежедневный расчет полностью автономным и не тратить ресурсы на содержание постоянных серверов.
Недавно я полностью перестроил архитектуру пайплайна по схеме «Zero-Infrastructure», внедрив связку облачных вычислений и генеративного ИИ.
Как устроен новый пайплайн:
- Бессерверный cron на Kaggle: В качестве среды исполнения используются Kaggle Notebooks. Скрипт запускается по расписанию раз в сутки, собирает свежие котировки, логарифмирует матрицу кросс-курсов и методом наименьших квадратов вычисляет изолированные значения для каждой из 45 валют. На их основе считаются скользящие средние (MA7, MA30), волатильность и индексы RSI(abc).
- Генерация аналитики через Gemini API: Чтобы исключить рутину при подготовке ежедневных обзоров, скрипт передает рассчитанные метрики и новостной фон по ключевым активам и акциям (Сбер, Норникель и др.) нейросети. Промпт настроен строго на технический анализ без прогнозов и субъективных оценок.
- Автоматический деплой: Изучить и форкнуть готовый Python-скрипт автоматизации можно в открытом репозитории: Kaggle Notebook: abscur2 (откроется в новом окне). Результаты работы скрипта через GitHub API автоматически публикуются на сайте, обеспечивая непрерывное обновление графиков и таблиц.
Подробное математическое обоснование и описание методики расчета абсолютных курсов доступны в материале: Описание методики расчета Abscur.
Комментариев нет:
Отправить комментарий