25 января 2016

Обновлена модель расчета

Последний раз модель рассчитывалась 4 месяца назад. Пришло время ее обновить.

Модель рассчитывается на данных последних 180 дней. Данные берутся с сервиса quote.rbc.ru. В качестве входов модели используются данные 45 валютных пар, в качестве выходов - абсолютные котировки 15 базовых валют (AUD, CAD, HKD, JPY, SEK, USD, CHF, EUR, GBP, ILS, NOK, NZD, RUR, SGD, ZAR). Полный список валют для которых рассчитывается абсолютный курс включает 46 наименований (AUD, CAD, HKD, JPY, SEK, USD, CHF, EUR, CNY, CZK, GBP, ILS, NOK, NZD, RUR, SGD, ZAR, AED, ARS, BRL, BYR, CLP, COP, DKK, EGP, HUF, IDR, INR, ISK, KRW, KWD, KZT, MXN, MYR, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, SAR, THB, TRY, TWD, UAH, VND). Для первой модели в качестве граничного условия было задано выставить стоимость рубля в 100 абсов в начале марта 2015 года.  Расчет модели происходит в среде Matlab.


Ошибка преобразования на 180 днях обучающей выборки не превышает 20%. Диаграмму распределения можно видеть на рисунке выше.

Совместимость отдельных моделей поддерживается благодаря одинаковости вычисления на границе диапазона действия модели. Другими словами модели должны одинаково рассчитывать абсолютные курсы базовых валют в день построения новой модели (23.01.2016). Относительную ошибку для этого дня можно видеть на диаграмме ниже.
Как можно видеть она не превышает половины процента от величины каждого абсолюта.

Ну и в качестве небольшого бонуса приведем график абсолютного значения рубля за прошедшие 180 дней по новой модели.


В заключении оставляем ссылки. На странице FOREX можно найти графическое отображение рассчитанных данных. Исходные данные хранятся в таблице по адресу.

Комментариев нет:

Отправка комментария