21 апреля 2019

ДЕТАЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ПАРНЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ К АБСОЛЮТНЫМ [СКАЧАТЬ]



В 2017 году последний раз формировалась матрица перехода от парных курсов к абсолютным. Формировалась она на данных котировок двухлетней давности. С тех пор не проверялась. В результате проведенных проверок выяснилось, что в модели содержатся серьезные ошибки.

После месяца экспериментов было получено решение устранившее все ошибки. Был выработан новый метод вычисления матрицы преобразования от парных курсов к абсолютным. Теперь он не зависит от текущих курсов и является следствием структуры парных курсов.

Кроме того в процессе экспериментов удалось обнаружить некорректность импорта данных. Оказывается две валютные пары проходили в лотовом виде.

Отчет об эксперименте в прилагаемой статье.

https://docs.google.com/document/d/1OEFXtAB-YBNoiVMkDk24wtsg9B_e7Dg5BnMaOTRbA1g

Комментариев нет:

Отправка комментария