Источник данных котировок акций Московской биржи (moexalgo-data)

Данный источник представляет комплексный набор исторических данных по акциям Московской биржи, собранный с использованием библиотеки moexalgo. Набор данных включает полные дневные котировки всех акций, торгующихся на Московской бирже, начиная с 2000 года и регулярно обновляется до текущей даты.

Адрес тетради с данными на Kaggle - https://www.kaggle.com/code/eavprog/moexalgo-data

Основные характеристики источника:

• Полные дневные котировки всех акций Мосбиржи

• Исторические данные с 2000 года по настоящее время

• Ежедневное обновление информации

• Данные представлены в удобном CSV-формате

Структура данных:

Каждая акция представлена отдельным CSV-файлом с полной историей торгов, содержащим все основные показатели:

• Цена открытия (open)

• Цена закрытия (close)

• Максимальная цена дня (high)

• Минимальная цена дня (low)

• Объем торгов в денежном выражении (value)

• Объем торгов в количественном выражении (volume)

• Временные метки начала и окончания торговой сессии (begin, end)

Справочник акций:

Проект включает файл all_stocks.csv - подробный справочник параметров акций, содержащий следующую информацию для 258 инструментов:

• Тикер акции

• Краткое наименование эмитента

• Размер лота

• Точность котирования (decimals)

• Минимальный шаг цены

• Объем выпуска

• Международный идентификационный номер (ISIN)

• Государственный регистрационный номер

• Уровень листинга

Процесс загрузки данных:

Данные загружаются по двухэтапной системе для каждой акции:

1. Попытка загрузки последних данных для ежедневного обновления

2. Загрузка полной исторической данных с 2000 года

Дополнительно загружается история индекса Мосбиржи (IMOEX), который обычно обновляется без сбоев.

Сводная таблица цен закрытия:

Для удобства анализа предоставляется единая сводная таблица stocks_close.csv, содержащая:

• Матрицу дневных цен закрытия для всех 258 акций

• Данные с 2002 года по текущий день (5967 наблюдений)

• Столбцы, соответствующие тикерам акций

• Отметки об отсутствии данных (NaN) для ранних периодов

 

Формат выходных файлов:

Результаты работы сохраняются в виде набора CSV-файлов:

• Отдельные файлы для каждой акции (название по тикеру)

• Файл справочника all_stocks.csv

• Сводная таблица stocks_close.csv

Пример структуры файлов:

text

ABIO.csv - данные по акции АБИО
ABRD.csv - данные по акции АБРД
AFKS.csv - данные по акции АФКС
...
all_stocks.csv - справочник параметров акций
stocks_close.csv - сводная таблица цен закрытия

Применение данных:

Набор данных предназначен для:

• Анализа рынка акций Московской биржи

• Тестирования торговых стратегий

• Построения финансовых индикаторов

• Проверки инвестиционных гипотез

• Проведения исследований российского фондового рынка

Данные будут полезны как профессиональным участникам рынка, так и начинающим инвесторам, предлагая надежную основу для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Источники:

• Kaggle: https://www.kaggle.com/code/eavprog/moexalgo-data

Проект продолжает развиваться и регулярно обновляется для обеспечения максимальной актуальности и полноты данных.