16 ноября 2017


Проведены несколько экспериментов по применению прогнозных моделей к рублевым курсам акций ММВБ. Опробованы все имеющиеся модели прогнозирования от AR до GARCH.
Эксперименты проведены в блокнотах Wolfram Cloud. Ссылки на блокноты размещены ниже. Доступны как тексты программ так и графические результаты. Для каждой из моделей выведены числовые параметры. Ссылки на описание моделей тоже имеются.
Результаты прогнозирования отображены графиках.

https://www.wolframcloud.com/objects/34dc94fb-ba95-43e6-8013-9f637f5c626f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "AR"

https://www.wolframcloud.com/objects/7c30d621-cab7-40df-bf1e-d03add256bf9 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "MA"

https://www.wolframcloud.com/objects/f269a00d-9fb1-4bfb-a7e2-034943af9c58 Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/edb9092a-ab64-427c-a7c2-7acc8f2a667c Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/1bc951ef-c578-4d63-8d5c-eb198636fe5a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/744027c3-a9e0-4cc4-82dc-861f4e7fce9a Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "SARIMA"

https://www.wolframcloud.com/objects/920edac8-09bb-4ac0-a094-332ab7d3ec9f Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "ARCH"

https://www.wolframcloud.com/objects/c9bc9cf9-b84d-4287-94ad-6d26bde06aef Прогнозирование рублевых курсов акций ММВБ по данным с 2000 по 2017 гг в случайной точке на k шагов вперед методом "GARCH"

Комментариев нет:

Отправка комментария