Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса.
Оказывается направление в следующем дне можно весьма сносно предсказывать столь простой моделью как К ближайших соседей. На тесте некоторые показывают выше 60%.
Комментариев нет:
Отправить комментарий