03 мая 2020

20-ABS-2. Моделирование отработки дневных ордеров. Абсолютный курс

https://colab.research.google.com/drive/1GRTwHwsDbdtnn3KOTY6VfiqsO-fp7Bu8

Альбом. https://photos.app.goo.gl/yiVMbEg6qMb11xB9A

Максимальная доходность достигается, если в ордерах ставить SL на уровне 0.01% от уровня открытия и TP на уровне 0.5% от уровня открытия.

По этой стратегии необходимо на каждом тике (начале торгового дня) открывать два ордера на продажу и на покупку с обозначенными выше TP и SL.

И тогда есть шанс получить доходность в 0.02% в среднем на один тик (день).

Но скорее всего всю доходность съест комиссия.

В следующих экспериментах попробуем поточнее исследовать точку с максимальной доходностью. Еще не варьировали глубиной срабатывания ордера. Да и валютная пара была только одна. И с дневными тиками. Можно исследовать внутридневные.

Кроме того в библиотеку добавили два новых метода в новый созданный раздел "Трейдинг"

Комментариев нет:

Отправка комментария