12 ноября 2025

🔍 Анализ волатильности: развитые vs развивающиеся рынки


Краткосрочная перспектива (месяц)

  • Наименьшая волатильность: CNY (0.12%), KWD (0.13%), SGD (0.13%)

  • Развитые рынки доминируют в рейтинге стабильности

  • Исключение: VND (0.16%) и IDR (0.16%) показывают хорошие результаты

Долгосрочная перспектива (10 лет)

  • Лидеры стабильности: SGD (0.13%), HKD (0.16%), ILS (0.19%)

  • CAD (0.20%) и GBP (0.22%) подтверждают статус надежных валют

  • Интересная находка: ILS сохраняет стабильность несмотря на статус валюты развивающегося рынка

Вывод: Развитые рынки обеспечивают предсказуемость, тогда как отдельные валюты развивающихся рынков могут предложить стабильность при правильном отборе.


💼 Оптимальные портфели: анализ по Шарпу

Краткосрочные портфели (1-3 месяца)

За месяц: Преобладание развивающихся рынков

  • MYR (12.86%), SEK (7.90%), HUF (7.78%)

  • EGP (7.58%), CHF (7.08%), QAR (6.94%)

За квартал: Сбалансированная структура

  • SGD (5.62%), HKD (4.68%), CZK (4.65%)

  • CNY (4.63%), PKR (4.04%), EGP (3.95%)

Долгосрочные портфели (5-10 лет)

За 5 лет: Комбинация надежности и роста

  • SGD (11.75%), ILS (8.41%), AED (7.54%)

  • USD (7.50%), CHF (6.68%), MYR (6.04%)

За 10 лет: Устойчивая диверсификация

  • ILS (8.49%), SGD (6.89%), SAR (6.04%)

  • USD (5.97%), CZK (5.86%), CHF (5.01%)


🛡️ Портфели по Сортино: защита от рисков

Метод Сортино, учитывающий только downside-риск, показывает интересные закономерности:

Краткосрочная защита (месяц)

  • BRL (35.06%), NOK (21.08%), KZT (18.28%)

  • Акцент на сырьевые и азиатские валюты

Долгосрочная стратегия (10 лет)

  • SGD (6.74%), USD (6.00%), AED (5.43%)

  • ILS (5.40%), CZK (4.51%), HKD (3.74%)

Наблюдение: В портфелях по Сортино выше доля развитых рынков, что подтверждает их защитные качества.


📈 Эффективность инвестиций: коэффициенты Шарпа и Сортино

Топ-5 по Шарпу (10 лет)

  1. SGD (0.076) — эталон стабильности

  2. ILS (0.068) — развивающийся рынок с качеством developed

  3. CHF (0.058) — традиционная защитная валюта

  4. HKD (0.053) — азиатский финансовый центр

  5. EUR (0.045) — европейская стабильность

Топ-5 по Сортино (10 лет)

  1. SGD (0.119) — лидер по защите от убытков

  2. ILS (0.109) — впечатляющие результаты

  3. CHF (0.089) — надежность подтверждена

  4. HKD (0.079) — стабильная привязка к USD

  5. EUR (0.068) — сбалансированный риск


💡 Практические рекомендации

Консервативная стратегия (низкий риск)

  • Основа: SGD, CHF, HKD (60-70%)

  • Добавление: ILS, EUR (20-25%)

  • Диверсификация: MYR, CZK (10-15%)

Сбалансированная стратегия (умеренный риск)

  • Развитые рынки: USD, EUR, GBP, CAD (50%)

  • Развивающиеся рынки: ILS, CNY, MYR, BRL (40%)

  • Сырьевые валюты: NOK, AUD (10%)

Агрессивная стратегия (высокий риск)

  • Emerging markets: ILS, BRL, MXN, ZAR (60%)

  • Developed markets: USD, SGD, CHF (30%)

  • Экзотика: TRY, COP, PEN (10%)


🌍 Региональная диверсификация

На основе анализа оптимальных портфелей рекомендуем распределение:

  • Азия: 35-40% (SGD, HKD, CNY, MYR)

  • Европа: 25-30% (EUR, CHF, GBP, SEK)

  • Ближний Восток: 15-20% (ILS, AED, SAR, KWD)

  • Америка: 10-15% (USD, CAD, BRL, MXN)

  • Прочие: 5-10% (ZAR, TRY, другие emerging)


📊 Сравнительная таблица эффективности

Группа валютВолатильностьШарп (10л)Сортино (10л)Доля в портфелях
Развитые0.13-0.22%0.045-0.0760.068-0.11955-65%
Развивающиеся0.16-0.30%0.030-0.0680.050-0.10925-35%
Сырьевые0.20-0.35%0.025-0.0450.040-0.07510-15%

💎 Ключевые выводы

  1. Идеального баланса не существует — оптимальное соотношение зависит от горизонта инвестирования и толерантности к риску

  2. ILS — уникальный случай — валюта развивающегося рынка с характеристиками developed, заслуживает особого внимания

  3. SGD — эталон стабильности — лидирует по всем метрикам на всех временных горизонтах

  4. Диверсификация работает — комбинация developed и emerging markets показывает лучшие результаты, чем концентрация на одной группе

  5. Временной горизонт решает — краткосрочные портфели склоняются к emerging markets, долгосрочные — к developed


🎯 Заключение

Диверсификация между развитыми и развивающимися рынками — не просто теория, а практический инструмент управления рисками. Метод абсолютных курсов позволяет количественно оценить оптимальное соотношение и создать портфель, соответствующий индивидуальным инвестиционным целям.

Данные актуальны на 12 ноября 2025 года. Расчеты обновляются ежедневно.


Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые финансовые решения, принятые на основе данной информации.

Источники данных:

  • Рейтинги волатильности и эффективности валют

  • Оптимальные портфели по Шарпу и Сортино

  • Данные МВФ и мировых центральных банков

  • Расчеты на основе метода абсолютных курсов

Для углубленного анализа:

Комментариев нет:

Отправить комментарий