Завершён второй этап проекта AbsCur3: первичный расчёт абсолютных валютных курсов

Исследовательский материал на основе метода абсолютных курсов

Сегодня мы завершили важный этап нашего исследовательского проекта — первичный расчёт абсолютных валютных курсов для всей исторической базы данных с 1979 по 2026 год. После успешной реализации системы ежедневного обновления парных курсов (287 валютных пар) и разработки прототипа алгоритма мы провели полномасштабный расчёт и сохранили результаты в открытом доступе.

📊 Что было сделано

За последние две недели мы последовательно реализовали все шаги, предусмотренные техническим заданием:

• Адаптировали программный каркас под реальную структуру данных;
• Реализовали эффективную функцию загрузки с обработкой OHLC-данных и кешированием;
• Выполнили заполнение пропусков во временных рядах (метод forward fill с ограничением 30 дней);
• Определили стартовую дату расчёта — 24 декабря 1979 года, когда впервые стали доступны все ключевые валюты;
• Провели полный расчёт абсолютных курсов методом наименьших квадратов для всех 16 850 дат;
• Сохранили результаты в структурированном виде с полным набором метаданных.

📈 Ключевые результаты

Показатель	Значение
Всего обработано дат	16 850
Всего валют в результатах	146
Медианная погрешность восстановления парных курсов	0.0000%
95% погрешностей	менее 0.22%
Время полного расчёта	менее 3 минут
Объём сгенерированных данных	~33 800 файлов

🔬 Математическая корректность подтверждена

Медианная погрешность, равная нулю, свидетельствует о том, что для большинства комбинаций (дата, валютная пара) модель восстанавливает исходные рыночные курсы с высокой точностью. Это подтверждает правильность выбранного метода — решения переопределённой системы уравнений методом наименьших квадратов с естественной нормировкой (сумма логарифмов абсолютных курсов равна нулю). Абсолютные курсы позволяют взглянуть на валютный рынок под новым углом, выявляя долгосрочные тренды и взаимосвязи, скрытые в обычных парных котировках.

📁 Где скачать результаты

Все результаты первичного расчёта доступны в открытом репозитории проекта:

https://github.com/prog815/abscur3/tree/main/data/absolute

Структура данных полностью соответствует техническому заданию:

• daily/YYYY-MM-DD.csv — абсолютные курсы на конкретную дату;
• currencies/{CUR}.csv — история абсолютных курсов для каждой валюты;
• errors/YYYY-MM-DD.csv — относительные погрешности восстановления парных курсов;
• metadata/ — отчёты и статистика.

🔮 Что дальше

Следующий этап проекта — ежедневный пересчёт. Мы реализуем скрипт daily_calculator.py, который будет автоматически запускаться после обновления парных курсов (в 05:00 UTC) и пересчитывать абсолютные курсы для последних 7 дней. Это позволит поддерживать данные в актуальном состоянии с минимальной задержкой.

Параллельно мы работаем над созданием веб-интерфейса для удобного визуального анализа абсолютных курсов и инструментов для портфельных инвестиций.

💡 Приглашаем к сотрудничеству

Мы открыты для предложений и сотрудничества. Если вы трейдер, аналитик или исследователь, заинтересованный в использовании абсолютных курсов для своих задач — присоединяйтесь к обсуждению на Smart-Lab или в Telegram-канале. Ваши идеи и замечания помогут сделать проект лучше.

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые финансовые решения, принятые на основе данной информации.