Большинство инвесторов попадают в ловушку «ошибки измерения». Когда мы смотрим на привычные пары вроде EUR/USD, мы видим лишь их отношение друг к другу, но не их реальную стоимость. Проект Abscur меняет правила игры, переходя к Абсолютным курсам — стоимости 45 валют относительно всей мировой корзины.
В этом исследовании мы применили аппарат современной портфельной теории к «чистым» валютным векторам, чтобы найти математический предел финансовой стабильности.
🛠 Методология: От хаоса к точному расчету
Мы использовали жесткий математический стек для верификации стратегий:
- Monte Carlo (50,000 итераций): Определение границ «возможного» через генерацию случайных весов.
- SciPy Optimize (SLSQP): Алгоритмический поиск глобальных максимумов доходности и минимумов риска.
- Backtesting: Проверка стратегий на 10-летнем интервале (3200+ сессий), включая кризисы 2020 и 2022 годов.
Описание: График «Риск vs Доходность». Точки образуют «пулю» Марковица. Маркеры оптимальных стратегий лежат на самой кромке. Доллар вынесен в зону избыточного риска.
🏆 Три стратегии нового поколения
1. Max Calmar (Shield) — Инструмент защиты.
Коэффициент Калмара 5.86. Максимальная просадка за 10 лет составила всего 0.26%. Это актив, который практически «забывает» о падениях.
2. Max Sharpe (Hot) — Инструмент накопления.
Доходность 32.5% (на уровне USD), но при этом просадка в 9 раз меньше, чем у доллара (0.93% против 8.49%).
3. Stablecoin (Min CV) — Инженерный эталон.
Коэффициент вариации 0.0035. Это «финансовый метр», неподвижный относительно мировой экономики. Идеальная точка отсчета.
📈 Бэктест: Реальность против Бенчмарков
| Стратегия | Доходность (10л) | Max DD | Calmar Ratio |
|---|---|---|---|
| 🚀 Max Calmar | 21.5% | 0.26% | 5.86 |
| 🔥 Max Sharpe | 32.5% | 0.93% | 2.34 |
| 📐 Stablecoin | -0.7% | 2.37% | -0.02 |
| 💵 USD (Absolute) | 35.7% | 8.49% | 0.28 |
Описание: Плавные линии стратегий Abscur против ломаной линии USD. Фиолетовая линия Stablecoin — горизонталь.
🏗 Кто держит систему?
Анализ структуры портфелей выявил «Золотую тройку» якорей: ILS (шекель), SGD (синг. доллар) и CZK (чешская крона). Эти валюты вошли в ТОП-10 почти всех эффективных наборов весов.
Описание: Серия диаграмм, показывающих распределение весов валют в каждой стратегии.
Готовы заглянуть под капот?
Полный код исследования и интерактивные графики доступны в моей тетрадке на Kaggle:
👉 Открыть тетрадку на Kaggle
Комментариев нет:
Отправить комментарий