Абсолютный курс: 2025

25 ноября 2025

Добавлена таблица аналитических показателей для абсолютных валютных курсов

В рамках развития аналитической платформы Abscur на страницу абсолютных валютных курсов добавлена новая функция - таблица ключевых аналитических показателей. Теперь пользователи могут не только изучать историческую динамику курсов, но и анализировать различные метрики эффективности валют за разные периоды времени.

Новые возможности анализа:

Комплексная оценка валюты - шесть ключевых показателей в одной таблице
Сравнение периодов - данные за месяц, квартал, год, 3 года, 5 лет и 10 лет
Глубокий анализ риска и доходности - коэффициенты Шарпа и Сортино
Прямой доступ к рейтингам - каждый показатель является ссылкой на детальную страницу

Доступные показатели:

Коэффициент вариации (дневной), % - относительная волатильность
Рост/падение (в диапазоне), % - общее изменение стоимости
Доходность (дневная), % - средняя дневная доходность
Волатильность (дневная), % - среднее дневное отклонение
Коэффициент Шарпа (дневной) - эффективность с учетом риска
Коэффициент Сортино (дневной) - модифицированный показатель Шарпа

Данные расчеты основаны на методах математической оптимизации и представляют собой средние дневные значения (кроме показателя рост/падение), что обеспечивает более точную оценку фундаментальных характеристик валют.

Ознакомиться с обновленной страницей: Графики истории абсолютных валютных курсов

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые финансовые решения, принятые на основе данной информации.

Запущен интерактивный рейтинг валют по коэффициенту Сортино

Мы завершили масштабное обновление страницы "Рейтинг валют по коэффициенту Сортино", полностью переведя её на интерактивные технологии. Вместо статических изображений теперь представлены динамические диаграммы Google Charts с расширенными аналитическими возможностями.

Новый функционал включает:

Парные интерактивные диаграммы для 6 временных периодов (от месяца до 10 лет)
Топ-10 лучших и худших валют по коэффициенту Сортино в каждом периоде
Полную сортируемую таблицу со всеми значениями и цветовой индикацией
Кликабельные элементы для мгновенного перехода к графикам валют
Автоматическое обновление данных напрямую из Google Sheets

Коэффициент Сортино, в отличие от коэффициента Шарпа, учитывает только downside volatility (нежелательную волатильность), что делает его более точным инструментом для оценки инвестиционной эффективности с фокусом на риск убытков.

Математическая модель абсолютных курсов позволяет проводить подобный анализ с высокой точностью, демонстрируя преимущества исследовательского подхода к анализу валютных рынков.

Ознакомиться с обновленным рейтингом можно по ссылке: Рейтинг валют по коэффициенту Сортино

🚀 Запущен интерактивный рейтинг валют по коэффициенту Шарпа

На сайте Abscur завершено обновление раздела «Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа». Статические изображения заменены на интерактивные диаграммы и таблицы, что предоставляет возможность для глубокого самостоятельного анализа данных.

🔍 Новые исследовательские возможности

📊 Парные интерактивные диаграммы: для каждого временного периода (месяц, квартал, год, 3, 5 и 10 лет) представлены топ-10 валют с наилучшими и наихудшими значениями коэффициента Шарпа.
🎨 Визуальный анализ: цветовое кодирование от красного к зеленому в полной таблице позволяет мгновенно оценить эффективность валюты в каждом периоде.
🖱️ Интеграция с методом абсолютных курсов: все значения на диаграммах и в таблице являются кликабельными и ведут на страницу с подробной историей абсолютного курса выбранной валюты для дальнейшего исследования.
📈 Адаптивный дизайн: интерфейс корректно отображается как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

💡 Коэффициент Шарпа как инструмент исследования

Коэффициент Шарпа — это безразмерная величина, разработанная нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом. В контексте нашего исследования он рассчитывается как отношение средней доходности абсолютного валютного курса к его стандартному отклонению (волатильности).

Этот показатель позволяет оценить, насколько эффективно та или иная валюта генерировала доходность относительно принимаемого риска в течение анализируемого периода. Анализ данных свидетельствует, что для исследовательских целей часто предпочтительны активы с более высоким коэффициентом Шарпа, так как они демонстрировали лучшее соотношение доходности и риска.

Важно для интерпретации: В данном разделе коэффициент Шарпа рассчитан на основе дневных абсолютных валютных курсов и представлен в исходном, не приведенном к среднегодовому значению виде. Это позволяет проводить корректное сравнение эффективности между различными временными периодами.

🧭 Как использовать обновленный раздел для анализа

Сравнение периодов: Используйте парные диаграммы, чтобы выявить валюты, стабильно показывающие высокую эффективность (зеленая зона) на разных временных горизонтах.
Выявление аномалий: Красные значения в таблице позволяют идентифицировать валюты, которые в конкретный период демонстрировали низкую эффективность с учетом риска.
Углубленное изучение: Переход на график абсолютного курса позволяет исследовать, какие именно ценовые движения обусловили полученное значение коэффициента Шарпа.

Обновленный инструмент предоставляет дополнительные возможности для анализа рыночной информации в образовательных целях и может быть полезен для понимания динамики валютного рынка.

Обновление раздела "О проекте": новый дизайн и структура

На портале Abscur опубликована обновленная версия страницы «О проекте». Изменения в дизайне и структуре раздела позволяют более системно представить научно-исследовательский подход, лежащий в основе нашего анализа.

Основой проекта является метод абсолютных курсов. Данные свидетельствуют, что этот подход позволяет проводить анализ валютных рынков, минимизируя сторонний «валютный шум». Расчеты показывают, что сравнение активов в единой системе измерений предоставляет аналитикам и исследователям уникальные данные для работы.

Ключевые обновления раздела:

Вводный блок: Кратко обозначает ценность методологии для профессионалов рынка.
Структурированная методология: Объяснение метода абсолютных курсов представлено в терминах, понятных практикам.
Инструментарий: Отдельный блок посвящен ключевым инструментам, сгруппированным для трейдеров, управляющих и аналитиков.
Практические кейсы: Разбор реальных сценариев применения методологии для принятия решений.
История проекта: Информация о развитии исследовательского проекта и его публикациях.

Этот релиз направлен на повышение образовательной ценности контента. Материалы раздела призваны помочь посетителям глубже понять математическую модель и ее применение для самостоятельного анализа.

24 ноября 2025

Добавлена интерактивная формула связи парных и абсолютных валютных курсов

На странице графиков истории парных валютных курсов появилась новая функция - интерактивная математическая формула, которая наглядно демонстрирует, как парный валютный курс раскладывается на составляющие его абсолютные курсы валют. Это важное улучшение делает метод абсолютных курсов более понятным и доступным для исследователей.

Теперь пользователи могут видеть не только графики, но и точное математическое представление связи между курсами. Формула показывает:

Фактическое значение парного курса, наблюдаемое на финансовых рынках
Абсолютные курсы обеих валют, составляющих пару
Теоретическое значение, рассчитанное через отношение абсолютных курсов
Погрешность Δ, характеризующую точность метода для данной валютной пары

Эта визуализация помогает лучше понять фундаментальный принцип метода абсолютных курсов: любая валютная пара представляет собой отношение "истинных" стоимостей двух валют. Теперь пользователи могут самостоятельно убедиться в математической обоснованности подхода и анализировать, насколько рыночные котировки соответствуют расчетным значениям.

Формула автоматически обновляется при переходе между различными валютными парами и использует последние доступные данные из нашей базы. Подробное объяснение помогает интерпретировать каждый элемент формулы и понимать экономический смысл погрешности Δ.

Посмотреть интерактивную формулу в действии →

Обновление рейтинга волатильности валют: интерактивный анализ стабильности

В рамках развития аналитической платформы Abscur полностью обновлена страница рейтинга волатильности валют. Статические изображения заменены на интерактивные диаграммы и таблицы Google Charts, что позволяет проводить более глубокий визуальный анализ устойчивости валют на разных временных горизонтах.

Новый функционал включает парные горизонтальные диаграммы для шести периодов (от месяца до 10 лет), отображающие топ-10 самых волатильных и самых стабильных валют. Полная интерактивная таблица предоставляет возможности сортировки данных по любому периоду с цветовым кодированием значений. Все элементы диаграмм и таблиц являются кликабельными и обеспечивают прямой переход к графикам истории абсолютных курсов для детального анализа.

Метод абсолютных курсов позволяет проводить объективное сравнение валютной устойчивости, что особенно ценно для исследователей и аналитиков финансовых рынков. Расчеты выполняются на основе ежедневно обновляемых данных с использованием математической модели стандартного отклонения доходности.

→ Исследовать обновленный рейтинг волатильности валют

23 ноября 2025

Запущен интерактивный рейтинг доходности валют

На сайте Abscur завершена масштабная переработка страницы "Рейтинг доходности валют". Вместо статических изображений теперь представлены полностью интерактивные диаграммы и таблицы для глубокого анализа валютных рынков.

Новый функционал позволяет исследователям и аналитикам:

Сравнивать доходность валют за шесть временных периодов - от месяца до 10 лет
Анализировать топ-10 самых доходных и низкодоходных валют в каждом периоде
Сортировать полную таблицу всех валют по любому показателю доходности
Переходить к детальным графикам абсолютных курсов при клике на элементы

Данные обновляются ежедневно и загружаются напрямую из Google Sheets, что обеспечивает актуальность информации для исследовательских целей. Метод абсолютных курсов позволяет проводить сравнительный анализ валют с математической точностью, выявляя закономерности и тенденции на различных временных горизонтах.

Интерактивные инструменты доступны для всех периодов: месяц, квартал, год, 3 года, 5 лет и 10 лет, что дает возможность изучать как краткосрочные колебания, так и долгосрочные структурные изменения валютных рынков.

Обновление страницы "Рейтинг роста валют": интерактивные диаграммы и расширенная аналитика

В рамках развития аналитического инструментария проекта Abscur проведено масштабное обновление страницы "Рейтинг роста валют". Статические изображения графиков заменены на полностью интерактивные диаграммы и таблицы с расширенными возможностями анализа.

Новая функциональность включает парные горизонтальные диаграммы для шести временных периодов (от месяца до 10 лет), отображающие топ-10 самых растущих и падающих валют. Реализована автоматическая цветовая индикация значений: зеленые оттенки для укрепления валют, красные - для ослабления. Интенсивность цвета визуально отражает силу движения.

Добавлена полная сортируемая таблица всех валют с коэффициентами роста за все периоды. Пользователи могут кликать на любые элементы диаграмм и строки таблицы для мгновенного перехода к детальным графикам соответствующих валют. Все данные загружаются напрямую из Google Sheets и обновляются ежедневно.

Методология расчета основана на анализе абсолютных курсов валют, полученных через логарифмическое преобразование парных данных и оптимизацию системы уравнений. Этот подход позволяет оценивать "истинную" стоимость валют в универсальных единицах, предоставляя уникальные возможности для сравнительного анализа.

Ознакомиться с обновленной страницей можно по ссылке: Рейтинг роста валют

Абсолютные валютные курсы и Банк БРИКС

Опубликована новая аналитическая статья, посвященная практическому применению методологии абсолютных валютных курсов для задач Нового банка развития БРИКС (НБР).

В материале детально рассмотрены три ключевых направления взаимодействия:

Управление рисками при кредитовании в национальных валютах - использование рейтинга стабильности валют для выбора наиболее надежных активов
Аналитическая основа для финансовой интеграции - применение корреляционного анализа для оптимизации платежных систем BRICS Pay
Исследовательский полигон для будущей валютной системы - математическое моделирование оптимальных валютных корзин

Статья представляет научно-исследовательский подход к анализу валютных рынков и может быть полезна финансовым аналитикам, исследователям и специалистам, работающим в сфере международных финансов.

Материал доступен для изучения на нашем сайте: Абсолютные валютные курсы и Банк БРИКС

Обновление: Интерактивный рейтинг стабильности валют

Завершено масштабное обновление раздела "Рейтинг стабильности валют" - статические изображения заменены на полноценную интерактивную аналитическую платформу.

Новые возможности для исследователей:

Двойные диаграммы - топ-10 самых стабильных и самых волатильных валют для каждого из шести временных периодов (от месяца до 10 лет)
Полная интерактивная таблица всех валют с коэффициентами вариации
Автоматическая цветовая кодировка - градиент от зеленого к красному для визуальной оценки стабильности
Мгновенная сортировка по любому столбцу для выявления лидеров и аутсайдеров
Прямой переход к графикам - клик по любому элементу данных открывает детальную динамику валюты

Математическая основа анализа остается неизменной - расчет коэффициента вариации абсолютных курсов, где меньшие значения свидетельствуют о более высокой стабильности валюты. Однако теперь исследователи получают мощный инструмент для сравнительного анализа across different time horizons.

Платформа позволяет выявлять устойчивые закономерности, сравнивать региональные особенности валютных рынков и анализировать, как стабильность активов меняется в различных временных перспективах.

Изучите обновленный рейтинг стабильности валют

21 ноября 2025

Завершён редизайн графиков парных валютных курсов

На странице графиков истории парных валютных курсов завершён масштабный редизайн. Вместо статических изображений теперь представлены полностью интерактивные графики на базе Google Charts, что значительно расширяет аналитические возможности для исследователей валютного рынка.

Ключевые нововведения включают два синхронизированных графика: верхний отображает динамику парного курса, нижний — абсолютные курсы составляющих валют на раздельных осях. Реализована автоматическая синхронизация масштабирования — при изменении временного диапазона на одном графике второй автоматически подстраивается. Добавлена интерактивная навигация по валютам через параметр URL и расширенная информация о каждой паре с ссылками на ведущие финансовые платформы.

Математический метод абсолютных курсов позволяет анализировать "истинную" стоимость валют в глобальном масштабе, исключая взаимные влияния парных котировок. Новый интерфейс предоставляет исследователям инструменты для глубокого анализа корреляций между парными и абсолютными курсами, выявления долгосрочных трендов и оценки факторов, влияющих на валютные рынки.

Данные загружаются напрямую из Google Sheets с интеллектуальным кешированием для повышения производительности. Архитектура решения оптимизирована для работы в платформе Blogger и обеспечивает стабильную работу даже при значительных объемах исторических данных.

20 ноября 2025

Запущена интерактивная версия графиков абсолютных валютных курсов

В рамках развития аналитической платформы Abscur завершена масштабная переработка раздела с графиками истории абсолютных валютных курсов. Вместо статических изображений теперь представлена полностью интерактивная система визуализации данных на основе Google Charts.

Ключевые улучшения функционала:

Интерактивное масштабирование — использование навигатора под графиком для выбора произвольных временных диапазонов
Аннотационная диаграмма — отображение ключевых точек данных для идентификации важных событий и экстремальных значений
Удобная навигация по валютам — быстрый переход между валютами с автоматическим переносом и выделением текущей выбранной валюты
Расширенная информация о валюте — отображение расшифровки тикера и ссылки на соответствующую страницу в Wikipedia
Связанные валютные пары — список всех пар с участием текущей валюты с переходами к графикам парных курсов

Новый интерфейс значительно упрощает процесс исследования валютного рынка и способствует более глубокому пониманию относительной ценности различных валют. Математический метод абсолютных курсов позволяет оценить фундаментальную стоимость валюты относительно всей системы валютных пар одновременно, что предоставляет уникальные возможности для сравнительного анализа.

Ознакомиться с обновленной страницей: Графики истории абсолютных валютных курсов

Запущена интерактивная таблица абсолютных валютных курсов

В рамках развития аналитической платформы Abscur завершен редизайн страницы с последними абсолютными валютными курсами. Вместо статической таблицы теперь представлена полностью интерактивная система визуализации данных.

Ключевые улучшения функционала:

Интерактивная сортировка - возможность ранжирования валют по стоимости для наглядного сравнения
Прямой доступ к аналитике - переход к историческим графикам абсолютных курсов по клику на название валюты
Расширенная справочная информация - интеграция с Википедией для получения детальных сведений о каждой валюте
Автоматическое обновление - данные синхронизируются с Google Sheets в реальном времени

Математический метод абсолютных курсов позволяет оценить фундаментальную стоимость валюты относительно всей системы валютных пар одновременно, что предоставляет уникальные возможности для сравнительного анализа.

Новый интерфейс значительно упрощает процесс исследования валютного рынка и способствует более глубокому пониманию относительной ценности различных валют.

Ознакомиться с обновленной страницей: Последние абсолютные валютные курсы

Обновление страницы парных валютных курсов

Завершена масштабная переработка страницы «Последние парные валютные курсы», которая теперь предоставляет расширенные аналитические возможности для исследования валютного рынка.

Ключевые улучшения функционала:

Интерактивная таблица с возможностью сортировки по курсам для выявления наиболее сильных и слабых валютных пар
Прямой доступ к графикам исторической динамики каждой валютной пары
Мультиплатформенная интеграция с ведущими финансовыми ресурсами: Google Finance, Yahoo Finance, TradingView, OANDA, Investing.com, SmartLab, Finam
Автоматическое ежедневное обновление данных через интеграцию с Google Sheets
Оптимизированный формат отображения курсов с разделителями разрядов и точностью до 4 знаков после запятой

Данные изменения позволяют проводить более глубокий сравнительный анализ 85 валютных пар, отслеживаемых в рамках исследовательского проекта. Математический метод абсолютных курсов обеспечивает единообразную основу для сопоставления различных валютных инструментов.

→ Ознакомиться с обновленной страницей парных валютных курсов

17 ноября 2025

Интерактивный дашборд парных валютных курсов в Yandex DataLens

Мы представляем новый аналитический инструмент для исследования валютного рынка — интерактивный дашборд последних парных валютных курсов, созданный в сервисе Yandex DataLens.

Ключевые возможности дашборда

Дашборд предоставляет актуальные значения парных валютных курсов на последнюю доступную дату с интеграцией внешних финансовых ресурсов для углубленного анализа.

Основные функции:

Автоматическое обновление данных при поступлении новых котировок
Отображение 85+ валютных пар в формате интерактивной таблицы
Прямые ссылки на специализированные финансовые платформы
Публичный доступ без необходимости регистрации

Структура данных

Таблица содержит четыре ключевых столбца:

Тикер пары — идентификатор валютной пары
Название пары — расшифровка на русском языке
Курс — текущее значение с точностью до 4 знаков
Примечание — унифицированные ссылки для детального анализа

Интеграция с внешними ресурсами

Каждая валютная пара сопровождается ссылками на:

Страницу проекта с историческими графиками
Google Finance, Yahoo Finance, TradingView
OANDA, Investing.com, SmartLab, ФИНАМ

Методологическая основа

Дашборд построен на основе математической обработки исторических данных парных котировок из источника pairs_close с использованием справочника мета-информации pairs_lib.

Перейти к дашборду:
https://datalens.yandex/1g1c7r9uo0m0m

Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Автор не несет ответственности за любые фи</small> </div>

Данный инструмент предназначен для аналитиков и исследователей, интересующихся динамикой валютного рынка и методами визуализации финансовых данных.

Создан интерактивный дашборд с последними абсолютными валютными курсами

В рамках развития аналитической платформы Abscur создан новый интерактивный дашборд в сервисе Yandex DataLens, предоставляющий доступ к актуальным значениям абсолютных валютных курсов.

📊 Ключевые возможности дашборда

Дашборд "Последние абсолютные валютные курсы" позволяет в режиме реального времени отслеживать расчетные значения для 40+ мировых валют, включая:

Основные валюты: USD, EUR, GBP, CHF, JPY
Валюты развивающихся рынков: BRL, MXN, ZAR, TRY, RUB
Азиатские валюты: CNY, HKD, SGD, KRW
Ближневосточные валюты: AED, SAR, KWD

🔗 Доступ к дашборду

Интерактивная версия доступна по ссылке:
https://datalens.yandex/9o8k9xcphsngu

Также перейти к дашборду можно с соответствующей страницы на сайте проекта с помощью интерактивной кнопки.

📈 Исследовательская ценность

Данные абсолютных курсов рассчитываются методом математической оптимизации на основе анализа парных валютных котировок Forex. Этот подход позволяет оценивать стоимость каждой валюты в единой системе измерений, минуя традиционные парные зависимости.

🔍 Функциональные особенности

Автоматическое обновление данных при поступлении новых котировок
Интерактивная таблица с возможностью сортировки и поиска
Прямые ссылки на страницы с историческими графиками для каждой валюты
Интеграция со справочной информацией из Википедии

🎯 Практическое применение

Создание дашборда расширяет возможности для исследователей и аналитиков, работающих с методологией абсолютных курсов. Инструмент предоставляет удобный доступ к актуальным данным для дальнейшего анализа и построения производных метрик.

16 ноября 2025

Запущен интерактивный дашборд для анализа абсолютных валютных курсов

На проекте Abscur запущен новый аналитический инструмент — интерактивный дашборд для визуализации абсолютных валютных курсов на платформе Yandex DataLens.

Дашборд предоставляет исследователям и аналитикам возможность в режиме реального времени изучать динамику абсолютных значений валют в условных единицах (Abs) с 2006 года.

Ключевые функциональные возможности:

• Селектор для выбора из 40+ валют (AED, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD и другие)
• Интерактивный график с навигатором для детального анализа временных периодов
• Информационная панель с названием валюты и ссылками на дополнительные источники
• Таблица связанных парных курсов для выбранной валюты
• Интеграция со страницами валют на сайте проекта и энциклопедией Википедия

Особенностью реализации является параметризованный доступ — дашборд автоматически подхватывает выбранную валюту при переходе со страниц сайта, обеспечивая непрерывность аналитического процесса.

Дашборд доступен по ссылке: https://datalens.yandex/bpkh89b6d6cgw

Инструмент предназначен для углубленного исследования валютной динамики и представляет интерес для финансовых аналитиков, исследователей и всех, кто интересуется фундаментальным анализом валютных рынков.

12 ноября 2025

🔍 Анализ волатильности: развитые vs развивающиеся рынки

Краткосрочная перспектива (месяц)

Наименьшая волатильность: CNY (0.12%), KWD (0.13%), SGD (0.13%)
Развитые рынки доминируют в рейтинге стабильности
Исключение: VND (0.16%) и IDR (0.16%) показывают хорошие результаты

Долгосрочная перспектива (10 лет)

Лидеры стабильности: SGD (0.13%), HKD (0.16%), ILS (0.19%)
CAD (0.20%) и GBP (0.22%) подтверждают статус надежных валют
Интересная находка: ILS сохраняет стабильность несмотря на статус валюты развивающегося рынка

Вывод: Развитые рынки обеспечивают предсказуемость, тогда как отдельные валюты развивающихся рынков могут предложить стабильность при правильном отборе.

💼 Оптимальные портфели: анализ по Шарпу

Краткосрочные портфели (1-3 месяца)

За месяц: Преобладание развивающихся рынков

MYR (12.86%), SEK (7.90%), HUF (7.78%)
EGP (7.58%), CHF (7.08%), QAR (6.94%)

За квартал: Сбалансированная структура

SGD (5.62%), HKD (4.68%), CZK (4.65%)
CNY (4.63%), PKR (4.04%), EGP (3.95%)

Долгосрочные портфели (5-10 лет)

За 5 лет: Комбинация надежности и роста

SGD (11.75%), ILS (8.41%), AED (7.54%)
USD (7.50%), CHF (6.68%), MYR (6.04%)

За 10 лет: Устойчивая диверсификация

ILS (8.49%), SGD (6.89%), SAR (6.04%)
USD (5.97%), CZK (5.86%), CHF (5.01%)

🛡️ Портфели по Сортино: защита от рисков

Метод Сортино, учитывающий только downside-риск, показывает интересные закономерности:

Краткосрочная защита (месяц)

BRL (35.06%), NOK (21.08%), KZT (18.28%)
Акцент на сырьевые и азиатские валюты

Долгосрочная стратегия (10 лет)

SGD (6.74%), USD (6.00%), AED (5.43%)
ILS (5.40%), CZK (4.51%), HKD (3.74%)

Наблюдение: В портфелях по Сортино выше доля развитых рынков, что подтверждает их защитные качества.

📈 Эффективность инвестиций: коэффициенты Шарпа и Сортино

Топ-5 по Шарпу (10 лет)

SGD (0.076) — эталон стабильности
ILS (0.068) — развивающийся рынок с качеством developed
CHF (0.058) — традиционная защитная валюта
HKD (0.053) — азиатский финансовый центр
EUR (0.045) — европейская стабильность

Топ-5 по Сортино (10 лет)

SGD (0.119) — лидер по защите от убытков
ILS (0.109) — впечатляющие результаты
CHF (0.089) — надежность подтверждена
HKD (0.079) — стабильная привязка к USD
EUR (0.068) — сбалансированный риск

💡 Практические рекомендации

Консервативная стратегия (низкий риск)

Основа: SGD, CHF, HKD (60-70%)
Добавление: ILS, EUR (20-25%)
Диверсификация: MYR, CZK (10-15%)

Сбалансированная стратегия (умеренный риск)

Развитые рынки: USD, EUR, GBP, CAD (50%)
Развивающиеся рынки: ILS, CNY, MYR, BRL (40%)
Сырьевые валюты: NOK, AUD (10%)

Агрессивная стратегия (высокий риск)

Emerging markets: ILS, BRL, MXN, ZAR (60%)
Developed markets: USD, SGD, CHF (30%)
Экзотика: TRY, COP, PEN (10%)

🌍 Региональная диверсификация

На основе анализа оптимальных портфелей рекомендуем распределение:

Азия: 35-40% (SGD, HKD, CNY, MYR)
Европа: 25-30% (EUR, CHF, GBP, SEK)
Ближний Восток: 15-20% (ILS, AED, SAR, KWD)
Америка: 10-15% (USD, CAD, BRL, MXN)
Прочие: 5-10% (ZAR, TRY, другие emerging)

📊 Сравнительная таблица эффективности

Группа валют	Волатильность	Шарп (10л)	Сортино (10л)	Доля в портфелях
Развитые	0.13-0.22%	0.045-0.076	0.068-0.119	55-65%
Развивающиеся	0.16-0.30%	0.030-0.068	0.050-0.109	25-35%
Сырьевые	0.20-0.35%	0.025-0.045	0.040-0.075	10-15%

💎 Ключевые выводы

Идеального баланса не существует — оптимальное соотношение зависит от горизонта инвестирования и толерантности к риску
ILS — уникальный случай — валюта развивающегося рынка с характеристиками developed, заслуживает особого внимания
SGD — эталон стабильности — лидирует по всем метрикам на всех временных горизонтах
Диверсификация работает — комбинация developed и emerging markets показывает лучшие результаты, чем концентрация на одной группе
Временной горизонт решает — краткосрочные портфели склоняются к emerging markets, долгосрочные — к developed

🎯 Заключение

Диверсификация между развитыми и развивающимися рынками — не просто теория, а практический инструмент управления рисками. Метод абсолютных курсов позволяет количественно оценить оптимальное соотношение и создать портфель, соответствующий индивидуальным инвестиционным целям.

Данные актуальны на 12 ноября 2025 года. Расчеты обновляются ежедневно.

Источники данных:

Рейтинги волатильности и эффективности валют
Оптимальные портфели по Шарпу и Сортино
Данные МВФ и мировых центральных банков
Расчеты на основе метода абсолютных курсов

Для углубленного анализа: